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证券的期望收益率与下列因素中的()有关
A:无风险利率
B:市场证券组合收益率
C:该种证券的系数
D:市场风险溢酬
风险
收益率
证券
发布时间:
2024-05-11 00:41:16
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1.
(多选题)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项: A: 市场证券组合收益率 B: 无风险利率 C: 市场风险溢酬 D: 该种证券的系数
2.
证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项: A:市场风险报酬 B:该种证券的系数 C:市场证券组合收益率 D:无风险利率
3.
(多选题, 2分)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项: A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的系数 D: 市场风险报酬
4.
按照资本资产定价模型,影响某种证券的期望收益率的因素包括() 选项:A.无风险利率 B.市场证券组合收益率 C.该种证券的贝塔系数 D.预期通货膨胀率 E.该证券的市场价格
5.
按照资本资产定价模型,影响某种证券的期望收益率的因素包括( ) (满分:4)A、无风险利率;B、市场证券组合收益率;C、该种证券的贝塔系数;D、预期通货膨胀率;E、该证券的市场价格
6.
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有( )。选项: A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率
7.
资本资产定价模型认为,某种证券(或组合)的预期收益率等于无风险收益率加上该种证券的风险溢酬。( )选项: A:对 B:错
8.
按照资本资产定价模型,影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项: A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
9.
8.假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中贝塔系数为5,市场组合的期望收益率为10%,则无风险利率为()。 选项: A、1. 5% B、2% C、3% D、4. 5%
10.
『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A 证券的必要收益率为 21%,贝塔系数为 1.6;B 证券的必要收益率为 30%,贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合,以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
11.
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么()。 选项: A、你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元 B、你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十 C、你的愿望无法实现 D、你应当用3000元自有资金购买无风险证券F
12.
贝塔系数的经济学含义包括( )。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合,其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
13.
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么()。 选项: A、你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十 B、你应当用3000元自有资金购买无风险证券F C、你的愿望无法实现 D、你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元
14.
[单选题]反映单个证券相对于市场证券组合变动程度的是() A 风险的市场价格 B β系数 C 预期收益率水平 D 无风险收益率水平
15.
假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则______。 选项: A、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期攠 ?益率为16.8%
16.
证券市场线描述的是:( )选项: A:证券的预期收益率与其系统风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与指数收益的关系 D:由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
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