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资本资产定价模型认为,某种证券(或组合)的预期收益率等于无风险收益率加上该种证券的风险溢酬。( )
选项:
A:对
B:错
风险
收益率
定价模型
发布时间:
2024-05-11 00:41:16
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1.
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有( )。选项: A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率; E:该种证券的价格
2.
根据资本资产定价模型,影响某种证券的预期收益率的因素有( )。选项: A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率
3.
按照资本资产定价模型,影响某种证券的期望收益率的因素包括() 选项:A.无风险利率 B.市场证券组合收益率 C.该种证券的贝塔系数 D.预期通货膨胀率 E.该证券的市场价格
4.
(多选题)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项: A: 市场证券组合收益率 B: 无风险利率 C: 市场风险溢酬 D: 该种证券的系数
5.
证券市场线的斜率是选项: A:市场风险溢酬; B:β系数; C:该证券无风险收益率 ; D:该证券风险收益率
6.
证券的期望收益率与下列因素中的()有关A.无风险利率B.市场证券组合收益率C.该种证券的系数D.市场风险溢酬
7.
按照资本资产定价模型,影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项: A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
8.
下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是( )。 选项: A:资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成 B:资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 C:市场整体对风险越是厌恶,市场风险溢酬的数值就越大 D:资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
9.
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。选项: A:该证券组合的系统性风险小于市场组合风险; B:该证券组合的系统性风险小于市场组合风险; C:该证券组合的系统性风险等于市场组合风险; D:该证券组合属于无风险资产
10.
下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有()。 选项: A:计算风险收益率时考虑了全部风险 B:市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C:无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D:资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
11.
资本资产定价模型中的收益率等于无风险报酬率加上( )。 选项: A、 资金时间价值 B、 期望收益率 C、 风险 D、 风险收益率
12.
『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A 证券的必要收益率为 21%,贝塔系数为 1.6;B 证券的必要收益率为 30%,贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合,以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
13.
课堂-『例题41』甲公司持有A、B两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A证券的必要收益率为21%,贝塔系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合,以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算C证券的贝塔系数和必要收益率。
14.
证券市场线描述的是:选项: A:证券的预期收益率与其系统风险的关系; B: 证券的预期收益率与其总风险的关系; C:证券收益与指数收益的关系; D:由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
15.
按照资本资产定价模型,确定证券组合必要收益率所考虑的因素有选项: A:无风险收益率; B:公司股票的特有风险; C:特定股票的β系数 ; D:所有股票的平均收益率
16.
按照资本资产定价模型,确定证券组合必要收益率所考虑的因素有 选项: A、无风险收益率 B、公司股票的特有风险 C、特定股票的β系数 D、所有股票的平均收益率
17.
(多选题, 2分)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项: A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的系数 D: 市场风险报酬
18.
资本资产定价模型(CAPM)最成熟的风险度量模型。该模型用( )A、方差B、B系数C、风险收益率D、无风险收益率
19.
假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则( )。选项: A:当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B:当市场预期收益率10%时,该证券的预期收益率为10.8% C:当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为16.8%
20.
投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。( )
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