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- 1.假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则______。 选项： A、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期攠 ?益率为16.8%
- 2.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。 选项： A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
- 3.某投资组合中包含A、B、C三种证券，其中20%的资金投入A，预期收益率为18%，50%的资金投入B，预期收益率为15%，30%的资金投入C，预期收益率为8%，则该投资组合预期收益率为（ ）。选项： A:9.5%; B:10.8%; C:13.5%; D:15.2%
- 4.假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。 选项： A、1.66% B、1.58% C、12.88% D、13.79%
- 5.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 6.【单选题】如果某公司的β系数为0.8,市场组合的预期收益率为15%,无风险收益率为10%。则该公司股票的预期收益率为( )。 A. 10% B. 14% C. 15% D. 19%
- 7.根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率; E:该种证券的价格
- 8. 无风险资产收益率为10%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.5，预期来年的股息为2.5美元/股，股息增长率为5%，求该股票的内在价值
- 9.根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率
- 10.考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合与市场资产组合的协方差是（）选项： A:9.6; B:1.2; C:0.15; D:0.6
- 11.考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合的beta系数是（）选项： A:0.92; B:0.42; C:9.6; D:2.4
- 12.(单选题) 某股票A和市场组合的相关系数为0.6，预期收益率的标准差为0.35，市场组合的预期收益率E(R)=0.15，无风险收益率R=0.08,股票A的预期收益率为( )。 A0.0535 B0.1865 C0.1535 D0.25
- 13.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票预期收益率为15%
- 14.8.假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为5，市场组合的期望收益率为10%，则无风险利率为（）。 选项： A、1. 5% B、2% C、3% D、4. 5%
- 15.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票预期收益率为15; C:股票风险溢价为10%; D:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
- 16.某公司发行5年期零息债券，面值1000元，市场利率为5%，市场价格为500元。则（ ）。选项： A:该债券的内在价值为500元 ; B:应该投资该债券; C:该债券的预期收益率5%; D:该债券的预期收益率为14.87%
- 17.某公司发行5年期零息债券，面值1000元，市场利率为5%，市场价格为500元。则（ ）。选项： A:该债券的内在价值为500元 ; B:应该投资该债券; C:该债券的预期收益率5%; D:该债券的预期收益率为14.87%
- 18.如果无风险收益率为4%，市场证券组合收益率为7%，某种证券的贝它系数为1.2，则市场风险溢酬为()。 选项： A、3% B、36% C、76% D、11%
- 19.已知某股票的预期收益率受两个因素的影响，因素1和因素2的敏感系数分别为0.5和1.5，因素1的风险溢价为4%。假设无风险利率为5%，根据APT模型，如果该股票的预期收益率为16%，则该股票预期收益率对因素组合2的风险溢价为（ ）。 选项： A:6% B:7% C:9.33% D:12% E:E
- 20.[单选题]反映单个证券相对于市场证券组合变动程度的是（） A 风险的市场价格 B β系数 C 预期收益率水平 D 无风险收益率水平
