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相关试题
- 1.根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率; E:该种证券的价格
- 2.按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括( ) (满分:4)A、无风险利率；B、市场证券组合收益率；C、该种证券的贝塔系数；D、预期通货膨胀率；E、该证券的市场价格
- 3.按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括() 选项：A.无风险利率 B.市场证券组合收益率 C.该种证券的贝塔系数 D.预期通货膨胀率 E.该证券的市场价格
- 4.资本资产定价模型认为，某种证券(或组合)的预期收益率等于无风险收益率加上该种证券的风险溢酬。（ ）选项： A:对 B:错
- 5.根据资本资产定价模型，影响某种证券投资组合必要报酬率的因素有( ) 选项： A、证券市场的平均报酬率 B、无风险报酬率 C、证券投资组合的β系数 D、组合中各种证券的β系数
- 6. (多选题)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项： A: 市场证券组合收益率 B: 无风险利率 C: 市场风险溢酬 D: 该种证券的系数
- 7.证券的期望收益率与下列因素中的（）有关A.无风险利率B.市场证券组合收益率C.该种证券的系数D.市场风险溢酬
- 8.(多选题, 2分)证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项： A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的系数 D: 市场风险报酬
- 9.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 10.课堂-『例题41』甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算C证券的贝塔系数和必要收益率。
- 11.假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则______。 选项： A、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期攠 ?益率为16.8%
- 12.证券市场线的斜率是选项： A:市场风险溢酬; B:β系数; C:该证券无风险收益率 ; D:该证券风险收益率
- 13.证券市场线描述的是：选项： A:证券的预期收益率与其系统风险的关系; B: 证券的预期收益率与其总风险的关系; C:证券收益与指数收益的关系; D:由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 14.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（ ） 选项： A、无风险收益率 B、市场组合的平均收益率 C、特定资产的β系数 D、财务杠杆系数
- 15.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险收益率 B、市场组合的平均收益率 C、特定股票的β系数 D、财务杠杆系数
- 16.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
