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- 1.23.考虑如下信息状况发生的收益经济状况状况发生的概率股票A股票B股票C繁荣0.650.060.160.33萧条0.350.140.02-0.06(1)一个平均投资于这3只股票的组合的期望收益是多少?(2)各投资20%于股票A和股票B、60%于股票C的组合的方差是多少?
-
2.考虑如下信息：
经济状况
经济状况发生的概率
经济状况发生时的收益率
股票A
股票B
股票C
繁荣
0.80
0.07
0.15
0.33
萧条
0.20
0.13
0.03
-0.06
a.一个平均投资于这三只股票的组合的期望收益是多少？
b.投资20%于股票A、投资20%于股票B、投资60%于股票C的组合的方差是多少？
- 3.考虑如下信息。经济状况状况发生的概率股票A状况发生的收益繁荣0.250.24良好0.400.09不佳0.300.03萧条0.05-0.05股票A的期望收益率是（）。A．7.86%B．9.24%C．11.25%D．10.25%
- 4.8、考虑如下信息。 经济状况 状况发生的概率 股票A状况发生的收益 繁荣 0.25 0.24 良好 0.40 0.09 不佳 0.30 0.03 萧条 0.05 -0.05 股票A的期望收益率是 选项：A．7.86%B．9.24%C．11.25%D．10.25%
- 5.9、考虑如下信息。 经济状况 状况发生的概率 股票A状况发生的收益 繁荣 0.25 0.24 良好 0.40 0.09 不佳 0.30 0.03 萧条 0.05 -0.05 股票A的标准差是（）。 选项：A．10.17%B．20.36%C．18.05%D．9.15%
- 6.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的贝塔系数；（2）计算该股票组合的风险收益率；（3）计算该股票组合的必要收益率（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。选项： A:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。; B:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; C:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; D:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。
- 7.某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。要求：（1）计算A股票和B股票的相关系数；（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由
- 8.下面的表中，给出了股票A和股票B的收益分布。 表1 股票A和股票B的收益分布表经济情况概率A股票收益率B股票收益率繁荣0.2526%40%一般0.510%8%萧条0.25-14%-24% 请问股票A和股票B的期望收益率E(RA)和E(RB)分别为（ ）选项： A:8%和10%; B:10%和10%; C:8%和8%; D:12%和8%
- 9.有甲、乙两只股票，其预期收益状况如下： 经济情况 概率 A股票收益率 B股票收益率 繁荣 0.4 30% 50% 一般 0.5 20% 30% 萧条 0.1 -10% -20% 要求： 分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
- 10.计算下面两种股票的预期收益和标准差。经济状况概率股票A的收益率股票B的收益率衰退0.200.04-0.20一般0.500.080.20繁荣0.300.160.60
- 11.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，股票A和股票B在资产组合G中的权重分别为多少？选项： A: 0.40，0.60; B: 0.66，0.34; C: 0.34，0.66; D: 0.24，0.76
- 12.[简答题]已知A股票的期望收益率为10%，标准差为7%，B股票的期望收益率为15%，A、B两种股票的投资比例为2:1，不考虑交易费用。要求：（1）假设无风险收益率为4%，A股票风险报酬系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；（2）计算两种股票的资产组合的期望收益率。
- 13.中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？
- 14.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的期望收益率为____，B股票的期望收益率为_____。选项： A:14%，10%; B:7.7%，13.2%; C:13.2%，7.7%; D:13.2%，9%
- 15.已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：发生概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率0.4 30% 40%0.4 12% 10%0.2 -5% 3% 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
