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- 1.股票甲和股票乙的有关概率如下：状态 概率 股票甲的收益率 股票乙的收益率为：1、0.3、10%、7%、2、0.2、13%、5%、3、0.5、12%、8% 股票甲的期望收益率为( )。 (2) 股票乙的期望收益率为( )。 选项： A:12.1% B:13.2% C:11.6% D:15.4% E:5.5% F:6.6% G:7.1% H:8.8%
- 2.中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？
- 3.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。选项： A:11%，3%; B:11%，1.1%; C: 9.9%，1.1%; D:9.9%，3%
- 4.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。选项： A: 9.9%，3%; B: 9.9%，1.1%; C: 11%，1.1%; D: 11%，3%
- 5.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。选项： A: 1.5%，1.9% ; B: 2.5%，1.1%; C: 3.2%，2.0%; D: 1.5%，1.1%
- 6.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。选项： A:1.5%，1.9% ; B:2.5%，1.1%; C:1.5%，1.1%; D:3.2%，2.0%
- 7.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158假设有最小方差资产组合G，股票A和股票B在资产组合G中的权重分别为多少？ 选项： A、0.40，0.60 B、0.66，0.34 C、0.34，0.66 D、0.24，0.76
- 8.下面的表中，给出了股票A和股票B的收益分布。 表1 股票A和股票B的收益分布表经济情况概率A股票收益率B股票收益率繁荣0.2526%40%一般0.510%8%萧条0.25-14%-24% 请问股票A和股票B的期望收益率E(RA)和E(RB)分别为（ ） 选项： A、8%和10% B、10%和10% C、8%和8% D、12%和8%
- 9.对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？选项： A: A，因为期望超额收益率为1.2%; B:B，因为期望超额收益率为1.8%; C:A，因为期望超额收益率为2.2%; D:B，因为期望收益率为14%
- 10.股票A和股票B的有关概率分布如下:状态 概率 股票A的收益率（%） 股票B的收益率（%） 1 0.10 10 8 2 0.20 13 7 3 0.20 12 6 4 0.30 14 9 5 0.20 15 8 期望收益13.27.7标准差1.471.1协方差0.0076相关系数0.47https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/c75c10385343fbf25b19f942a07eca8065388f9e.jpg(1)股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少?(2)股票A和股票B的协方差和相关系数为多少?(3)若用投资的40%购买股票A,用投资的60%购买股票B,求投资组合的期望收益率(9.9%)和标准差(1.07%)。(4)假设有最小标准差资产组合G,股票A和股票B在G中的权重分别是多少?
- 11.对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
- 12.假设有A、B两种股票，其有关资料如下表所示：概率A股票收益率（%）B股票收益率（%）0.2-500.61080.22012（1）计算A两种股票的收益率是（），标准差是（）；（2）计算B两种股票的收益率是（），标准差是（）；（3）A、B两种股票的收益率之间的协方差是（ ）；（4）如果对A、B两种股票进行等比例投资，计算AB投资组合的期望收益率是（），标准差是（）。（14.0分）
- 13.某股票的投资收益率30%.25%.45%的概率分别为0.1.0.3.0.6,则期望收益率为()
- 14.已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：发生概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率0.4 30% 40%0.4 12% 10%0.2 -5% 3% 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
- 15.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%.则该股票的必要收益率为
- 16.A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为1，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.240300.510100.3－85要求：（1）计算两种股票的期望收益率；（2）计算两种股票收益率的标准差；（3）计算投资组合的期望收益率；（4）计算投资组合收益率的标准差。
- 17.假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。
- 18.考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1，如果不存在套利机会，则股票A的贝塔值为0.5。（ ）选项： A:对 B:错
