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- 1.某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。要求：（1）计算A股票和B股票的相关系数；（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由
- 2.已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示： A股票和B股票投资收益率以及概率分布 市场情况 该种情况出现的概率 投资收益率 股票A 股票B 股票A 股票B 好 0.20 0.30 15% 20% 一般 0.60 0.40 10% 15% 差 0.20 0.30 0 －10% （1）计算A、B两个股票期望收益率和标准差； （2）计算A、B股票的标准离差率，并判断哪个股票的相对风险更大
- 3.中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 假设有最小方差资产组合G，则它的期望收益率和标准差分别为多少？
- 4. 已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/doc/pic/item/d6ca7bcb0a46f21f5f683089fe246b600d33ae88.jpg 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
- 5.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。选项： A:1.5%，1.9% ; B:2.5%，1.1%; C:1.5%，1.1%; D:3.2%，2.0%
- 6.有甲、乙两只股票，其预期收益状况如下： 经济情况 概率 A股票收益率 B股票收益率 繁荣 0.4 30% 50% 一般 0.5 20% 30% 萧条 0.1 -10% -20% 要求： 分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率，并比较其风险大小；
- 7.某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 选项： A、0.18；0.89 B、0.15；0.53 C、0.45；0.85 D、0.32；0.81
- 8.中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？
- 9.【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
- 10.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 11.已知股票A与市场组合的相关系数为1.8，股票A的标准差为0.5，市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36，无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为（ ）选项： A:4%; B:6%; C:9%; D:13%
- 12.甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（ ）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
- 13. 以下关于股票收益率风险的描述错误的是（ ）选项： A:计算日收益率方差时可以调用Excel自带的var函数或std函数； B:可以用股票收益率的标准差来衡量风险 C:可以用股票收益率的方差来衡量风险； D:方差和标准差是风险的唯一度量方式。
