已知
A:B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示:https://bgk-photo.cdn.bcebos.com/doc/pic/item/d6ca7bcb0a46f21f5f683089fe246b600d33ae88.jpg 由这两只股票组成的资产组合中
A:B两只股票的投资比例分别为50%和50%,
A:B股票的相关系数为0.2,市场组合的风险收益率为6%,无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求: (1) 计算
A:B两只股票的期望收益率; (2) 计算
A:B两只股票收益率的标准差; (3) 计算
A:B两只股票组合收益率的标准差; (4) 计算
A:B两只股票的β值; (5) 计算
A:B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时,计算结果保留到百分位,其他的计算结果保留两位小数)
发布时间:2024-06-04 17:33:53