【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。
A: 21.5%
B: 20%
C: 22.5%
D: 18%
发布时间：2024-06-16 11:59:36
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【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。
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- 1.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
- 2.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 3.已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。 选项： A、0.45 B、0.50 C、0.30 D、0.25
- 4.[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。 A 0.45 B 0.50 C 0.30 D 0.25
- 5.假设A股票收益率的标准差为20%，市场组合收益率的标准差为10%，A股票与市场组合收益率的相关性为0.8，则股票A的贝塔系数为（ ）。选项： A:1.6; B:2; C:8; D:4
- 6.已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。 选项： A:0.45 B:0.50 C:0.30 D:0.25
- 7.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
- 8.假设股票A的收益率和标准差均为10%，股票B的收益率和标准差均为20%。当两者相关系数分别为-1时，分析等比例配置两只股票所构建的组合的收益和标准差各是（ ）。选项： A:组合的收益率为15%，标准差为10%。 B:组合的收益率为15%，标准差为15%。 C:组合的收益率为15%，标准差为11.2%； D:组合的收益率为15%，标准差为5%；
- 9.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票预期收益率为15%
- 10.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票预期收益率为15; C:股票风险溢价为10%; D:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
- 11.[单选] 某股票收益率的标准差为2.8358，其与市场组合收益率的相关系数为0.8927，市场组合收益率的标准差为2.1389，则该股票的贝塔系数为（）。A . A、1.5B . B、0.5C . C、0.85D . D、1.18
- 12.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为()
- 13.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）
- 14.某股票报酬率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。 选项： A:0.192和1.2 B:0.192和2.1 C:0.32和1.2 D:0.32和2.1
- 15.某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。 选项： A、10% B、 15% C、 20% D、 5%
- 16.市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A、A股票的贝塔系数是3B、B股票的贝塔系数是3.5C、投资组合的贝塔系数是6.5D、投资组合的必要收益率是19%
- 17.[简答题]已知A股票的期望收益率为10%，标准差为7%，B股票的期望收益率为15%，A、B两种股票的投资比例为2:1，不考虑交易费用。要求：（1）假设无风险收益率为4%，A股票风险报酬系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；（2）计算两种股票的资产组合的期望收益率。
- 18.证券投资组合p的收益率的标准差为0.53市场收益率的标准差为0.36投资组合p与市场收益的相关系数为0.5则该投资组合的贝塔系数为()。 选项： A:0.4 B:0.65 C:0.74 D:0.92
- 19.目前，甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为( )。? 12%|24%|19%|30%
- 20.某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项： A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
- 21.甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（ ）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
