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- 1.证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。 选项： A:0.4 ; B:0.65 ; C:0.92 ; D:1.53
- 2.【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
- 3.已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。 选项：A．0.45B．0.50C．0.30D．0.25
- 4.已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。 选项： A:0.45 B:0.50 C:0.30 D:0.25
- 5.已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
- 6.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
- 7.已知某股票的贝塔系数为0.45，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。A、0.45B、0.50C、0.30D、0.25
- 8.[单选] 某股票收益率的标准差为2.8358，其与市场组合收益率的相关系数为0.8927，市场组合收益率的标准差为2.1389，则该股票的贝塔系数为（）。A . A、1.5B . B、0.5C . C、0.85D . D、1.18
- 9.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 10.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%.则该股票的必要收益率为
- 11.设证券甲的期望收益率为10%,标准差为12%,证券乙的期望收益率为18%,标准差为20%,证券甲与证券乙之间的相关系数为0.25,若对两个证券各投资50%,则该投资组合的标准差为
- 12.某股票报酬率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。 选项： A:0.192和1.2 B:0.192和2.1 C:0.32和1.2 D:0.32和2.1
- 13.已知股票A与市场组合的相关系数为1.8，股票A的标准差为0.5，市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36，无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为（ ）选项： A:4%; B:6%; C:9%; D:13%
- 14.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为()
- 15.已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。
- 16.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
- 17.某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项： A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
- 18.市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A、A股票的贝塔系数是3B、B股票的贝塔系数是3.5C、投资组合的贝塔系数是6.5D、投资组合的必要收益率是19%
- 19.建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？
