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- 1.假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。 选项： A:A.16% B:B.12.88% C:C.10.26% D:D.13.79%
- 2.假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为
- 3.假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为
- 4.假设A证券的期望报酬率为10%,标准差为12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%,A和B之间的相关系数为0.25,若投资各占50%,则该投资组合的标准差为( )。A．16%B．12.88%C．10.26%D．13.79%
- 5.假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。 选项：1.66%|1.58%|12.88%|13.79%
- 6.假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。选项： A:1.66%; B:1.58%; C:12.88%; D:13.79%
- 7.假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。 选项：A、1.66% B、1.58% C、12.88% D、13.79%
- 8.假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）选项： A:12.88%; B:12.66%; C:1.66%; D:1.69%
- 9.假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。 选项：A．1.66%B．1.58%?C．12.88%D．13.79%?
- 10.多选]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。 选项： A:1.66% B:1.58% C:12.88% D:13.79%
- 11.证券投资组合p的收益率的标准差为0.53市场收益率的标准差为0.36投资组合p与市场收益的相关系数为0.5则该投资组合的贝塔系数为()。 选项： A:0.4 B:0.65 C:0.74 D:0.92
- 12.影响证券投资组合标准差的有( )。 选项： A: 单个证券的标准差 B: 证券之间的协方差 C: 证券投资组合各证券的投资比重 D: 投资组合中各证券报酬率之间的预期相关系数
- 13.已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（）。 选项： A、你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元 B、你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十 C、你的愿望无法实现 D、你应当用3000元自有资金购买无风险证券F
- 14.影响证券投资组合风险的因素有( ) 选项： A: 证券投资组合中各证券的风险 B: 证券投资组合中各证券之间的相关系数 C: 证券投资组合中各证券的比重 D: 证券投资组合中各证券的收益率 E: 所投资证券的规模
- 15.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 16.影响证券投资组合风险的有( ) 选项： A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
- 17.影响证券投资组合⻛险的有( ) 选项： A:证券组合中各证券的⻛险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
- 18.影响证券投资组合风险的有( )。 选项： A、证券组合中各证券的收益率 B、证券组合中各证券的比重 C、证券组合中各证券之间的相关系数 D、证券组合中各证券的风险
- 19.影响证券投资组合风险的有()。 选项：A.证券组合中各证券的风险 B.证券组合中各证券之间的相关系数 C.证券组合中各证券的比重 D.证券组合中各证券的收益率 E.证券投资组合中证券的只数
- 20.下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差为（ ）。收益率-20%30%概率1/21/2选项： A:5% ，6.25%; B:6% ，25%; C:6% ，6.25%; D:5% ，25%
- 21.设风险资产组合T的期望收益率为10%，标准差16%，无风险资产的期望收益为3%。若投资者拥有10万元现金，在风险资产和无风险资产间各投入50%，求新组合的期望收益率与标准差。
- 22.假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则( )。选项： A:当市场预期收益率为10%时，该证券的预期收益率为18% B:当市场预期收益率10%时，该证券的预期收益率为10.8% C:当市场预期收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%
- 23.假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则______。 选项： A、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B、当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D、当市场预期收益率为15%时,该证券的预期攠 ?益率为16.8%
