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- 1.若零均值平稳序列{xt}，其样本ACF和PACF都呈现拖尾性，则对{xt}可能建立( )。 选项： A、AR(1) B、MA(1) C、MA(2) D、ARMA(1,1)
- 2.以下模型对应的样本偏自相关系数具有拖尾性的有 选项： A、平稳AR(2) B、MA(1) C、MA(2) D、平稳ARMA(1,2)
- 3.对于一个平稳的时间序列,其自相关和偏自相关函数都是拖尾的,则该序列最可能适合的模型形式是: 选项： A、AR模型 B、MA模型 C、ARMA模型 D、以上都不对
- 4.若样本自相关系数拖尾，偏自相关系数4阶截尾，则可以拟合（ ）模型 选项： A、AR（4） B、MA（4） C、ARMA（1，4） D、ARMA（4，4）
- 5.平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。 选项： A、ARIMA(p,d,q)模型 B、ARMA(p,q) C、AR(p) D、MA(q)
- 6.AR()过程的自相关函数()和偏自相关函数()的特征分别是【】 选项： A、ACF和PACF都拖尾 B、ACF和PACF都在P阶后截尾 C、ACF在P阶后截尾,PACF拖尾 D、ACF拖尾,PACF在P阶后截尾
- 7.平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。 选项： A、MA(q) B、ARIMA(p,d,q)模型 C、AR(p) D、ARMA(p,q)
- 8.下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型
- 9.关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() 选项： A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 10.AR(P)过程与MA(p)过程的自相关函数特征是ACF拖尾，q阶后截尾。
- 11.当样本的自相关系数拖尾，偏自相关系数也拖尾时，选用ARMA模型预测。 选项： A:对 B:错
- 12.当样本的自相关系数拖尾，偏自相关系数也拖尾时，选用ARMA模型预测。
- 13.平稳MA模型自相关系数具有截尾性，偏自相关系数具有拖尾性。选项： A:正确; B:错误
- 14. 平稳AR模型一定是可逆的，可逆MA模型未必是平稳的。（ ）选项： A:对 B:错
