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- 1.AR()过程的自相关函数()和偏自相关函数()的特征分别是( ) 选项： A、ACF和PACF都拖尾 B、ACF和PACF都在P阶后截尾 C、ACF在P阶后截尾,PACF拖尾 D、ACF拖尾,PACF在P阶后截尾
- 2.对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为 选项： A:ACF，PACF都拖尾; B:ACF拖尾，PACF一阶截尾; C:ACF一阶截尾，PACF拖尾 ; D:ACF，PACF都一阶截尾
- 3.对于可逆的MA（q）模型，其ACF和PACF的特征为()选项： A:ACF和PACF均呈拖尾特征; B:ACF呈拖尾，PACF在q阶截尾; C:ACF在q阶截尾，PACF呈拖尾特征; D:ACF和PACF均在q阶截尾
- 4.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有选项： A:ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾; B:ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾; C:AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾; D:AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 5.下列哪个属于ARMA(p,q)模型的特征，其中p，q均为大于0的正整数？ （ ）选项： A:ACF拖尾，PACF截尾 B:ACF截尾尾，PACF拖尾 C:ACF拖尾，PACF拖尾 D:ACF截尾，PACF截尾
- 6.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有选项： A:ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾; B:ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾; C:AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾; D:AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 7.AR(P)过程与MA(p)过程的自相关函数特征是ACF拖尾，q阶后截尾。
- 8.ARMA（p，q）模型相关函数和偏自相关函数的性质是（）。 选项： A、p阶截尾、q阶截尾 B、p阶截尾、拖尾 C、拖尾、q阶截尾 D、拖尾、拖尾
- 9.在AR(p)过程的识别中，自相关函数具有____特征，偏自相关函数具有____特征。选项： A:拖尾；截尾; B:拖尾；拖尾; C:截尾；拖尾; D:截尾；截尾
- 10.在AR(p)过程的识别中，自相关函数具有____特征，偏自相关函数具有____特征。 选项： A、拖尾；截尾 B、拖尾；拖尾 C、截尾；拖尾 D、截尾；截尾
- 11.在AR(p)过程的识别中，自相关函数具有_特征，偏自相关函数具有_特征。A．拖尾；截尾B．拖尾；拖尾C．截尾；拖尾D．截尾；截尾
- 12.自回归模型（AR）的自相关函数和偏相关函数的特点是（） 选项：A、拖尾、拖尾B、截尾、截尾C、拖尾、截尾D、截尾、拖尾
- 13.在MA(q)过程的识别中，自相关函数具有____特征，偏自相关函数具有____特征。选项： A:拖尾；截尾; B:拖尾；拖尾; C:截尾；拖尾; D:截尾；截尾
- 14.在MA(q)过程的识别中，自相关函数具有____特征，偏自相关函数具有____特征。 选项： A、拖尾；截尾 B、拖尾；拖尾 C、截尾；拖尾 D、截尾；截尾
- 15.MA模型的自相关函数和部分自相关函数值分别是()。 选项： A、截尾、拖尾 B、截尾、截尾 C、拖尾、截尾 D、拖尾、拖尾
- 16.AR(3)过程自相关函数和偏自相关函数的特点是：选项： A:拖尾的自相关函数，3步截尾的偏自相关函数; B:3步截尾的自相关函数，拖尾的偏自相关函数; C:拖尾的自相关函数，拖尾的偏自相关函数; D:3步截尾的自相关函数，3步截尾的偏自相关函数
- 17.若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立()模型。 选项： A、MA(2) B、ARMA(1,1) C、AR(2) D、MA(1)
- 18.关于AR(P)模型，下列说法正确的是（）选项： A:自相关系数p阶截尾; B:偏自相关系数P阶截尾; C:一定是平稳的; D:偏自相关系数具有拖尾性
- 19.若零均值平稳序列{xt}，其样本ACF和PACF都呈现拖尾性，则对{xt}可能建立( )。 选项： A、AR(1) B、MA(1) C、MA(2) D、ARMA(1,1)
- 20.平稳AR模型自相关系数具有拖尾性，偏自相关系数具有p阶截尾性。（ ）选项： A:对 B:错
- 21.要判断自回归模型的阶数p，常根据自相关系数的拖尾性和偏自相关系数的截尾性来判断P的取值。选项： A:对 B:错
- 22.若Xt的自相关(ACF)函数在q之后截尾，即k>q时，ρk=0，而它的偏自相关函数(PACF)）是拖尾的，则该序列是q阶滑动平均MA (q）序列。 对于X与Y两个变量，如果X是二阶单整的，Y是一阶单整的，那么（） 选项： A:这两个变量一定存在协整关系 B:这两个变量一定不存在协整关系 C:相应的误差修正模型一定成立 D:还需对误差项进行检验
- 23.当样本的自相关系数q步截尾,偏自相关系数拖尾时,选用AR(p)模型预测
