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相关试题
- 1.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? 选项：A、无风险资产 B、风险资产
- 2.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? 选项： A、无风险资产 B、风险资产
- 3.一个投资组合的期望收益率为12%，标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为5%。风险规避系数为3的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合？( ) 选项：A、无风险资产 B、风险资产组合
- 4.市场组合的收益率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资无风险资产占总投资资产的比例为75%，求投资者的风险厌恶度。PPT68 选项： A、0.5 B、1.67 C、2.5 D、5
- 5.建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？
- 6.某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 选项： A、53.85% B、63.85% C、46.15 D、-46.15%
- 7.设风险资产组合T的期望收益率为10%，标准差16%，无风险资产的期望收益为3%。若投资者拥有10万元现金，在风险资产和无风险资产间各投入50%，求新组合的期望收益率与标准差。
- 8.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（ ）。选项： A:该资产的风险小于市场风险; B:该资产的风险等于市场风险; C:该资产的必要收益率为15%; D:该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
- 9.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 10.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A，买入资产组合B C、卖空资产组合B，买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 11.投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产，风险组合的期望收益率为18%，标准差28%，国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5，问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产？（3分）他获得的期望收益率和标准差为多少？（2分）
- 12.已知无风险资产的收益率为 4%，市场组合的预期收益率为 8%，标准差为 8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为 12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为()。 选项： A、8% B、14% C、12% D、16%
- 13.已知风险资产有效边界，无风险利率为5%，资产分配线和风险资金有效边界的切点组合的期望收益率为12%，标准差为8%。如果某个投资者将全部资金的50%用于购买无风险资产，剩余资金购买切点组合，那么该投资者的资产配置策略的标准差最接近
- 14.下列哪项资产组合的结果是115美元？( )选项： A:投资100美元于风险资产中 B:投资80美元于风险资产中，投资20美元于无风险资产中 C:以无风险利率借入43美元，把总的143美元投资到风险资产中 D:投资43美元于风险资产中，投资57美元于无风险资产中
- 15.【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
- 16.已知风险资产有效边界，无风险利率为5%，资产分配线和风险资金有效边界的切点组合的期望收益率为12%，标准差为8%。如果某个投资者将全部资金的50%用于购买无风险资产，剩余资金购买切点组合，那么该投资者的资产配置策略的标准差最接近选项： A:0 B:4% C:8% D:12%
- 17.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 18.当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。 选项： A、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对 应的组合 B、最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权 数的组合 C、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组 合 D、最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
- 19.中国大学MOOC: 在无风险资产与风险资产的组合投资中，不存在没有无风险资产的组合
- 20.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为选项： A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
- 21.高度分散的资产组合A和B的期望收益率分别为10%和12%，贝塔均为为1.2。理性投资者将会（）套利。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 22.假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合：（1）无风险资产年利率12%；（2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（ ）？选项： A:23.5%; B:24.5%; C:25.5%; D:26.5%
- 23.无风险资产的收益率为零，收益率的标准差为零，收益率与风险资产收益率的协方差也为零。
