请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96) 选项： A:392 B:1.96 C:-3. 92 D:-1. 96
- 2.证券A头寸为10000元，收益率服从正态分布，收益率均值为0.2%，标准差为1.5%，在95%的置信水平下，在险价值（VaR）等于（ ） 选项： A、2000 B、1552 C、274 D、288
- 3.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR
- 4.证券A头寸为10000元，收益率服从正态分布，收益率均值为0.2%，标准差为1.5%，在95%的置信水平下，在险价值（VaR）等于（ ）选项： A:2000; B:1552; C:274; D:288
- 5.假设股票A的收益率服从正态分布,且年标准差为30%(按252个工作日计算),某投资者购买了100万元的股票A,请问:(1)在95%的置信水平下,样本观察时间段为1天、1周的VaR是多少?(每周按5个工作日计算)
- 6.已知总体服从正态分布，且总体标准差σ，从总体中抽取样本容量为n的产品，测得其样本均值为，在置信水平为1-α=95%下，总体均值的置信区间为（） 选项：A．AB．BC．CD．D
- 7.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为（ C ） 选项： A:均值为1标准差为-1的正态分布 B:均值为-1标准差为1的正态分布 C:均值为-1标准差为5的正态分布 D:均值为1标准差为7的正态分布
- 8.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为（ ） 选项：A：均值为-1标准差为1的正态分布B：均值为1标准差为-1的正态分布C：均值为-1标准差为5的正态分布D：均值为1标准差为7的正态分布
- 9.假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
- 10.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为 选项： A:均值为1标准差为-1的正态分布 B:均值为-1标准差为1的正态分布 C:均值为-1标准差为5的正态分布 D:均值为1标准差为7的正态分布 H:单选题
- 11.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为 选项： A:均值为1标准差为-1的正态分布 B:均值为-1标准差为1的正态分布 C:均值为-1标准差为5的正态分布 D:均值为1标准差为7的正态分布
- 12.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为 选项： A:均值为1标准差为-1的正态分布 B:均值为-1标准差为1的正态分布 C:均值为-1标准差为5的正态分布 D:均值为1标准差为7的正态分布 H:单选题
- 13.假定⼀个交易组合在3个⽉时的收益服从正态分布，分布均值为500万元，标准差为1200万元。那么99%置信度下的VaR是多少选项： A:2878万元; B:1865万元; C:2296万元; D:500万元
- 14.随机抽取某中学100名男同学，得到其身高均值为166.65cm，标准差为5.63cm，则该中学男同学平均身高的95%CI为（）选项： A:166.65±1.96×5.63÷10; B:166.65±2.58×5.63; C:166.65±1.96×5.63; D:166.65±2.58×5.63÷10
- 15.随机抽取某中学100名男同学，得到其身高均值为166.65cm，标准差为5.63cm，则该中学男同学平均身高的95%CI为（） 选项： A、166.65±1.96×5.63÷10 B、166.65±2.58×5.63 C、166.65±1.96×5.63 D、166.65±2.58×5.63÷10
- 16.如果某普通股股价的收益率服从均值为20%、标准差为30%的正态分布。假设一年该股的交易天数为300天，如果以3天为一个时段计算其3天的收益率，则该收益率服从均值为 ，标准差为 的正态分布。选项： A:0.2%，0.3%; B:0.3%，0.2%; C:0.2%，3%; D:3%，0.2%
- 17.如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为
