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- 1.假定一个交易组合在6个月内的收益服从正态分布，分布均值为200万美元，标准差为1000万美元。那么，对于6个月展望期，在99%置信度下的VaR为（ ）美元A．2000B．2130C．1000D．2330
- 2.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为选项： A:2000万美元; B: 3290万美元; C:4650万美元; D:4000万美元
- 3.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项： A:3290万美元 B:2000万美元 C:4000万美元 D:4650万美元
- 4.交易组合在一个月内的变化服从正态分布，期望为0，标准差为2百万美元，计算98%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空。选项： A:VaR为4.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元 B:VaR为7.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 C:VaR为4.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 D:VaR为7.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元
- 5.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR约为选项： A:4650万美元; B:2000万美元; C: 3290万美元; D:4000万美元
- 6.交易组合在3个月内的变化服从正态分布，期望为-500万美元，标准差为3000万美元，计算99.5%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空选项： A:VaR为6227百万美元，预期亏空为9176百万美元 B:VaR为7227百万美元，预期亏空为9176百万美元 C:VaR为7227百万美元，预期亏空为8671百万美元 D:VaR为6227百万美元，预期亏空为8671百万美元
- 7.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？ 选项： A、2000万美元 B、3920万美元 C、4650万美元 D、5330万美元
- 8.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项：A．2000万美元B．3290万美元C．4650万美元D．4000万美元
- 9.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的预期亏空最接近？
- 10.有一种金融资产,其初始价值为1000万美元,持有一个投资期,持有期内的预期回报率为8%,投资回报的标准差为3%,投资回报的变动服从标准正态分布,求该金融资产在99%置信水平下的VAR.
- 11.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？选项： A:4900万美元; B:-5000万美元; C:5000万美元; D:-4900万美元
- 12.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？A.4900 万美元B.-5000 万美元C.50 00 万美元D.-4900万美元
- 13.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？A.50 00 万美元B.-4900万美元C.-5000 万美元D.4900 万美元
- 14.证券A头寸为10000元，收益率服从正态分布，收益率均值为0.2%，标准差为1.5%，在95%的置信水平下，在险价值（VaR）等于（ ） 选项： A、2000 B、1552 C、274 D、288
- 15.证券A头寸为10000元，收益率服从正态分布，收益率均值为0.2%，标准差为1.5%，在95%的置信水平下，在险价值（VaR）等于（ ）选项： A:2000; B:1552; C:274; D:288
- 16.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR
- 17.如果某普通股股价的收益率服从均值为20%、标准差为30%的正态分布。假设一年该股的交易天数为300天，如果以3天为一个时段计算其3天的收益率，则该收益率服从均值为 ，标准差为 的正态分布。选项： A:0.2%，0.3%; B:0.3%，0.2%; C:0.2%，3%; D:3%，0.2%
- 18.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。) 选项： A、3.92 B、1.96 C、-3.92 D、-1.96
- 19.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为96。)A．3.92B．1.96C．-3.92D．-1.96
- 20.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为（ ） 选项：A：均值为-1标准差为1的正态分布B：均值为1标准差为-1的正态分布C：均值为-1标准差为5的正态分布D：均值为1标准差为7的正态分布
- 21.随机变量X服从均值为10标准差为3的正态分布，随机变量Y服从均值为9标准差为4的正态分布.假设X与Y是独立的，则Y-X的分布为（ C ） 选项： A:均值为1标准差为-1的正态分布 B:均值为-1标准差为1的正态分布 C:均值为-1标准差为5的正态分布 D:均值为1标准差为7的正态分布
