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- 1.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为(2分) 选项： A:4000万美元 B:2000万美元 C:3290万美元 D:4650万美元
- 2.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为？
- 3.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？
- 4.交易组合在一个月内的变化服从正态分布，期望为0，标准差为2百万美元，计算98%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空。选项： A:VaR为4.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元 B:VaR为7.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 C:VaR为4.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 D:VaR为7.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元
- 5.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的预期亏空最接近？
- 6.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？选项： A:4900万美元; B:-5000万美元; C:5000万美元; D:-4900万美元
- 7.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？选项： A:5000万美元; B:-4900万美元; C:-5000万美元 ; D:4900万美元
- 8.假定⼀个交易组合在3个⽉时的收益服从正态分布，分布均值为500万元，标准差为1200万元。那么99%置信度下的VaR是多少选项： A:2878万元; B:1865万元; C:2296万元; D:500万元
- 9.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。选项： A:45万美元 B:50万美元 C:55万美元 D:60万美元
- 10.一家银行内部使用90％的置信水平和2天的期限估计其VaR。如果银行内部VaR当前为600万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？选项： A:739万美元 B:1897万美元 C:2434万美元 D:5443万美元
- 11.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。选项： A:1000 000美元 B:450 000美元 C:320 000美元 D:220 000美元
- 12.证券A头寸为10000元，收益率服从正态分布，收益率均值为0.2%，标准差为1.5%，在95%的置信水平下，在险价值（VaR）等于（ ） 选项： A、2000 B、1552 C、274 D、288
- 13.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
