请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？选项： A:10百万美元 B:17百万美元 C:19百万美元 D:20万美元
- 2.投资组合经理拥有价值1800万美元的AA级债券和价值1000万美元的BB级债券。 两种债券的一年违约概率分别为2％和6％，且彼此独立。两种债券的回收率分别估计为65％和35％。根据这些假设，该投资组合一年的预期信用损失最接近于？选项： A:0.42百万美元 B:0.44百万美元 C:0.52百万美元 D:0.96百万美元
- 3.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为选项： A:2000万美元; B: 3290万美元; C:4650万美元; D:4000万美元
- 4.一家银行有一笔1亿美元的无保险按揭贷款，那么根据《巴塞尔协议》银行的基本信用风险资本要求是多少？选项： A:8百万美元 B:4百万美元 C:2百万美元 D:1百万美元
- 5.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为(2分) 选项： A:4000万美元 B:2000万美元 C:3290万美元 D:4650万美元
- 6.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？选项： A:5330万美元 B:4650万美元 C:3920万美元 D:2000万美元
- 7.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR约为选项： A:4650万美元; B:2000万美元; C: 3290万美元; D:4000万美元
- 8.某公司研究过去一年的销售情况,已知样本数据的均值是1.36百万美元,变异系数为20.6%,则这组数据的标准差是()百万美元
- 9.假定一个交易组合在6个月内的收益服从正态分布，分布均值为200万美元，标准差为1000万美元。那么，对于6个月展望期，在99%置信度下的VaR为（ ）美元A．2000B．2130C．1000D．2330
- 10.超过一百万美元
- 11.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。选项： A:1000 000美元 B:450 000美元 C:320 000美元 D:220 000美元
- 12.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为？
- 13.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？
- 14.《纸牌屋》的制作预算是（ ）。选项： A:1百万美元 B:1千万美元 C:1亿美元 D:10亿美元
- 15.中国大学MOOC: 假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为
- 16.设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（ ）? 10％11％0％-1％
-
17.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 选项： A:
1，000，000 美元
B:220，000 美元
C:320，000 美元
D:450，000 美元
