投资组合经理拥有价值1800万美元的AA级债券和价值1000万美元的BB级债券。 两种债券的一年违约概率分别为2%和6%,且彼此独立。两种债券的回收率分别估计为65%和35%。根据这些假设,该投资组合一年的预期信用损失最接近于?
选项:
A:0.42百万美元
B:0.44百万美元
C:0.52百万美元
D:0.96百万美元
发布时间:2024-06-04 22:31:22