假如一家银行对一家零售客户发放了一笔500百万美元的贷款,贷款的年违约概率为1.5%,回收率为30%,根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内由违约造成的损失不会超过?(假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2)
选项:
A:35百万美元
B:40百万美元
C:45百万美元
D:50百万美元
发布时间:2024-06-04 22:31:21