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1.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 选项： A:
1，000，000 美元
B:220，000 美元
C:320，000 美元
D:450，000 美元
- 2.假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR
- 3.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？选项： A:5000万美元; B:-4900万美元; C:-5000万美元 ; D:4900万美元
- 4.假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？A.4900 万美元B.-5000 万美元C.50 00 万美元D.-4900万美元
- 5.Andre's Bakery的销售额为687,000美元，费用为492,000美元。 利息费用为26,000美元，折旧为42,000美元。 税率为35％。 净利润为多少？选项： A:42,750美元 ; B:44,450美元; C:82,550美元 ; D:86,450美元
- 6.Andre's Bakery的销售额为687,000美元，费用为492,000美元。 利息费用为26,000美元，折旧为42,000美元。 税率为35％。 净利润为多少？ 选项： A、42,750美元 B、44,450美元 C、82,550美元 D、86,450美元
- 7.收到国外来证两份，(1)棉布10万码，每码0.40美元，信用证总金额42,000美元；(2)服装1,000套，每套20.00美元，信用证总金额21,000美元。据此，两证出运的最高数量和金额可分别掌握为( )。 选项： A:棉布100,000码，40,000美元；服装1,000套，20,000美元 B:棉布105,000码，42,000美元；服装1,050套，21,000美元 C:棉布105,000码，42,000美元；服装1,000套，20,000美元 D:棉布100,000码，40,000美元；服装1,050套，21,000美元
- 8. (单选题)收到国外来证两份,(1)棉布10万码,每码0.40美元,信用证总金额42,000美元;(2)服装1,000套,每套20.00美元,信用证总金额21,000美元。据此,两证出运的最高数量和金额可分别掌握为( )。 选项： A: 棉布100,000码,40,000美元;服装1,000套,20,000美元 B: 棉布105,000码,42,000美元;服装1,050套,21,000美元 C: 棉布105,000码,42,000美元;服装1,000套,20,000美元 D: 棉布100,000码,40,000美元;服装1,050套,21,000美元
- 9.美国公民迈克从希腊购买了价值1000美元的橄榄。本身这个购买（ ）。选项： A:美国进口增加1,000美元，美国净出口增加1,000美元。 B:美国进口增加1,000美元，美国净出口减少1,000美元。 C:增加美国出口1,000美元，增加美国净出口1,000美元。 D:美国出口增加1,000美元，美国净出口减少1,000美元。
- 10. 某个投资者的头寸包括100,000美元投资于加拿大政府债券期货合约（CGB），100,000美元投资于加拿大股指期货合约（SXF）。这两项资产的年波动率分别是5%和20%，它们之间的相关系数为－0.50.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为（）
- 11.用1000万美元投资于一只股票，该股票日波动率为1%，价差为0.25%，假设95%置信水平对应的分位数为1.645，则在95%置信水平下的日La_VaR为（ ）。选项： A:4万美元 B:16.45万美元 C:4.125万美元 D:17.7万美元
- 12.假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
- 13.假定投资者有10 000美元的资产组合,其中9 000美元投资于X, 1 000美元投资于Y。投资者资产组合的期望收益率是多少?
- 14.对于项目Z，第5年的库存增加了6，000美元;应收账款减少4，000美元;应付账款 3，000 美元。计算第 5 年营运资金的增加或减少。 选项： A、减少 $7，000 B、减少 $1，000 C、增加 5，000 美元 D、增加 7，000 美元
- 15.交易组合在一个月内的变化服从正态分布，期望为0，标准差为2百万美元，计算98%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空。选项： A:VaR为4.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元 B:VaR为7.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 C:VaR为4.11百万美元，预期亏空为8.39百万美元 D:VaR为7.11百万美元，预期亏空为4.84百万美元
- 16.交易组合在3个月内的变化服从正态分布，期望为-500万美元，标准差为3000万美元，计算99.5%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空选项： A:VaR为6227百万美元，预期亏空为9176百万美元 B:VaR为7227百万美元，预期亏空为9176百万美元 C:VaR为7227百万美元，预期亏空为8671百万美元 D:VaR为6227百万美元，预期亏空为8671百万美元
- 17.某企业以人民币为记账本位币，外币业务采用交易发生日的即期汇率折算。该企业本月月初持有60 000美元存款，月初市场汇率为1美元＝6.30元人民币。本月20日将其中的20 000美元出售给中国银行，当日中国银行美元买入价为1美元＝6.20元人民币，卖出价为1美元＝6.30元人民币，即期汇率为1美元＝6.25元人民币。企业售出该美元时应确认的汇兑损益为( )元。选项： A: 1 000 ; B: －1 000 ; C:2 000 ; D:－2 000
- 18.$60,000固定制造费用的静态预算是当预算产量为24,000单位时的金额。公司实际产量为25,000个单位时,实际的固定制造费用是$50,000。固定制造费用的弹性预算值是多少( ) 选项： A:57,600美元 B:60,000美元 C:62,500美元 D:48,000美元
- 19.如果某商业银行持有1 000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。 选项：A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元
- 20.某商品出口成本为1500 000元人民币，出口后外汇净收入为220 000美元，按近期中国银行的外汇牌价为100美元折合人民币799美元，则出口盈亏率为（ ）。选项： A:14.7%; B:15.8%; C:17.2%; D:19.1%
