某中国公司 3 个月后有一笔 100 万美元的应收账款,6 个月后有一 笔 100 万美元的应付账款。在掉期市场上, USD/CNY 汇率为7.1245/7.1255,3 个月 USD/CNY 汇率为 7.1237/7.1247,6 个月USD/CNY 汇率为 7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率 风险,卖出 100 万美元的 3 个月期美元远期,同时买入 100 万美元的 6 个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。
选项:
A:0.12 万元人民币
B:0.12 万美元
C:0.32 万美元
D:0.32 万元人民币
发布时间:2024-05-20 20:00:06