某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142,应计利息为0.303美元,空方交割债券收到的现金收入为113153美元,则该品种国债期货报价为
选项：
A:118.13美元
B:119.243美元
C:111.27美元
D:113.17美元
发布时间：2024-06-01 13:07:54
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某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142,应计利息为0.303美元,空方交割债券收到的现金收入为113153美元,则该品种国债期货报价为
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- 1.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为1000美元、息票率为14%(每半年支付一次利息)、转换因子系数为1.3750的国债,其现货报价为120美元,该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前,下一次付息在120天后,再下一次付息在300天后,市场任何期限的风险利率为年利率的10%(连续复利),则该标准券的期货报价为( )美元。(假设一年为365天) 选项： A:120.5968 B:110.5689 C:92.5073 D:90.3493 E:88.3493
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- 4.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为1.3650的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 5.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 6.国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。 选项： A、期货交割结算价/转换因子＋应计利息 B、期货交割结算价×转换因子－应计利息 C、期货交割结算价×转换因子＋应计利息 D、期货交割结算价×转换因子
- 7.当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。 选项： A:101.6 B:102 C:102.4 D:103
- 8.利率期货包括： 选项：A、欧洲美元期货 B、短期国债期货 C、中期国债期货 D、长期国债期货
- 9.利率期货包括：选项： A:短期国债期货; B:中期国债期货; C:长期国债期货; D:欧洲美元期货
- 10.某投资者以900美元的价格卖空两份标准普尔500指数期货合约，在期货指数为890美元时平仓，则投资者将（ ）。选项： A:获利5000美元 B:损失5000美元 C:获利10000美元 D:损失10000美元
- 11.如果你以950美元的价格购买一份标准普尔500指数期货合约，期货指数为947美元时卖出，则你将( ) 选项： A: 损失1500美元 B: 获利1500美元 C: 损失750美元 D 获利750美元
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- 13.美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。 选项： A、15美元 B、25美元 C、5个基点 D、1%个刻度
- 14.美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为（ ）。 选项： A: 15美元 B: 25美元 C: 5个基点 D: 1%个刻度
- 15.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
