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- 1.假定某一国债期货合约最合算的交割券是面值为100美元、息票率为14%（每半年支付一次利息）、转换因子系数为1.3750的国债，其现货报价为120美元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息在60天前，下一次付息在120天后，再下一次付息在300天后，市场任何期限的风险利率为年利率的10%（连续复利），则该标准券的期货报价为（）美元。（假设一年为365天） 选项：A：120.5968B：110.5689C：92.5073D：90.3493E：88.3493
- 2.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为 14%,转换因子为1.3650 的国债,其现货报价为 118 美元,该国债期货的交割日为 270 天后。该交割券上一次付息是在 60 天前,下一次付息是在 122 天后,再下一次付息是在 305 天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率 10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 3.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为1.3650的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 4.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为1。3650的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 5.假定我们已知某一国债期货合约最合算的交割券是息票利率为14%,转换因子为的国债,其现货报价为118美元,该国债期货的交割日为270天后。该交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市场任何期限的无风险利率均为年利率10%(连续复利)。请根据上述条件求出国债期货的理论价格。
- 6.设已知某国债期货最合算交割券是息票利率为14%，转换因子为1.3650的国债现货报价是118元，该国债期货的交割日为270天后。该债券上一次付息是60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市场任何期限的无风险利率均为10%（连续复利），那么该国债的理论价格是多少？
- 7. 某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142,应计利息为0.303美元,空方交割债券收到的现金收入为113153美元,则该品种国债期货报价为 选项：A.118.13美元B.119.243美元C.111.27美元D.113.17美元
- 8.国债期货可交割债券票面利率3.65%，上次利息支付日到交割日共150天（全年365天），该债券的转换因子0.98，期货价格96，国债期货合约金额100万元，用该债券交割一张国债期货合约的交割金额为___万元。
- 9.现在为2008年7月30日。2008年9月份的长期国库券期货合约的最便宜可交割债券为息票利率为13%的债券，预期在2008年9月30日进行交割，该债券的息票利息在每年的2月4日和8月4日支付，期限结构是平坦的，以半年计复利的年利率为12%，债券的转换因子为1.5，债券的现价为110美元，则该合约的期货报价为（）美元。 选项： A、72.383 B、73.383 C、74.383 D、75.383 E、76.383
- 10.一张10年期债券,息票利率为10%,每半年支付一次利息,债券面值为1000美元,市场价格为581美元,该 债券的到期收益率为多少?
- 11.某公司发行面值为1000元，年利率为10%，期限为10年的债券，每年付息一次，若市场年利率为10%，则该债券的现值为多少
- 12.假定现在是 2013 年 7 月 30 日。在 2013 年 9 月到期的国库券期货所对应的最便宜可交割债券的息票 率为 13%，预计交割时间为 2013 年 9 月 30 日，债券息票的支付时间为每年 2 月 4 日和 8 月 4 日。 期限结构为水平，连续复利的利率为每年 12%。这一债券的转换因子为 1.5，债券的当前价格为 110 美元。计算这一期货合约的报价。
- 13.某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。 选项： A、国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B、国债期货价格－国债现货价格/转换因子 C、国债现货价格－国债期货价格/转换因子 D、国债现货价格×转换因子－国债期货价格
- 14.某债券为一年付息一次的息票债券，面值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为( )元。 A.1000B.1070C.1076D.1080
- 15.有一债券面值为1000元，票面利率为8%，5年到期。假设必要报酬率为10%。（1）若每年付息一次，到期还本，计算该债券的价值。（2）若每半年付息一次，到期还本，计算该债券的价值。（3）若单利计息，到期一次还本付息，计算该债券的价值。
- 16.考虑一份零息债券远期合约,其面值为1 000美元,期限为90天(每年360天惯例),现在报价为500美元。假设无风险年利率为6%。该远期合约的无套利价格为()。
- 17.2. 市场上存在某一债券，该债券还有3年到期，面值为1000元，票面年利率为8%，每半年付息一次，到期一次还本。假设有效年折现率是10.25%，该债券刚刚支付过上期利息，其价值是（ ）元。 选项： A:1000 B:949.23 C:972.73 D:815.12
- 18.某国债期货合约与可交割国债的基差的计算公式为 选项： A:国债现货价格-国债期货价格*转换因子 B:国债现货价格-国债现货价格/转换因子 C:国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D:国债现货价格*转换因子-国债期货价格
- 19.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）? 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元
- 20.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）? 债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元
- 21.下列哪种债券的到期收益率最高（ ）选项： A:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1200美元; B:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1100美元; C:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值1000美元; D:债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，现值900美元
