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1.根据巴塞尔协议III的规定，采用内部评级法(IRB)计算公司风险暴露的风险加权资产时，需要依靠的数据包括 ( ) 。 选项： A:
违约概率(PD)
B:违约损失率(LGD)
C:信用评级(CR)
D:违约风险暴露(EAD)
E:期限(M)
- 2.《巴塞尔新资本协议》规定，内部评级法（IRB）所使用的数据包括： 选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:期限
- 3.巴塞尔协议Ⅱ框架下，商业银行计算信用风险的资本要求有两种方法：标准法和内部评级法，其中内部评级法的风险参数有（ ）。 选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:期限
- 4.巴塞尔协议Ⅱ框架下,商业银行计算信用风险的资本要求有两种方法:标准法和内部评级法,其中内部评级法的风险参数有( )。 选项：A、违约概率;B、违约损失率;C、违约风险暴露;D、期限.
- 5. 内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。
- 6.未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的( ) 选项： A:违约概率、 B:违约损失率、 C:违约风险暴露、 D:相关性、 E:有效期限、 F:产品种类。
- 7.未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（ ）。 选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性 E:有效期限
- 8.316、未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。 选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
- 9.16、客户评级能够量化不同信用等级客户的（ ）。[2017年10月真题]A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、违约损失
- 10.322、已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。 选项： A:违约损失率 B:预期损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
- 11.317、已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。 选项： A:违约损失率 B:预期损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
- 12.商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露进行分类不包括（）。A、主权暴露风险B、公司风险暴露C、股权风险暴露D、非金融机构风险暴露
- 13.内部评级法未覆盖的风险暴露应采用内部评级法计量信用风险加权资产。 选项： A:正确 B:错误
- 14.在银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率和违约损失率的表述最恰当的是（ ）。 选项： A:违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B:违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C:违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D:银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
- 15.2680:内部评级法未覆盖的风险暴露应采用内部评级法计量信用风险加权资产。 选项： A:正确 B:错误
- 16.在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。 选项： A:违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B:违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C:违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D:商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
- 17.违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法.()
- 18.下列属于信用风险构成要素的是（ ）。I、违约概率II、违约损失率III、违约风险暴露IV、预期损失和非预期损失 选项： A:I、II、III B:I、III、IV C:II、III、IV D:I、II、III、IV
