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相关试题
- 1.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下那些变量（）。 A:违约概率 ； B:违约损失率 ； C:违约风险暴露 ； D:期限 选项：A、A:违约概率 ；B、B:违约损失率 ；C、C:违约风险暴露 ；D、D.期限
- 2.客户信用评级能够量化不同信用等级客户的（ ）。A 违约风险暴露 B 违约损失 C 违约概率 D 违约损失率
- 3.商业银行的客户评级的评价目标是，评价结果是（） 选项： A、客户违约风险，授信额度 B、客户偿债能力，违约损失率 C、客户偿债能力，违约概率 D、客户违约风险，信用等级
- 4.商业银行的客户信用评级的评价目标是( )，评价结果是( )。 A．客户违约风险，授信额度B．客户偿债能力，违约损失率C．客户偿债能力，违约概率D．客户违约风险，信用等级
- 5.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。选项： A:预期损失率=违约概率×违约损失率 B:预期损失率=违约概率×违约风险暴露 C:预期损失率=违约风险暴露×违约损失率 D:其他公式均不对
- 6.巴塞尔协议Ⅱ框架下，商业银行计算信用风险的资本要求有两种方法：标准法和内部评级法，其中内部评级法的风险参数有（ ）。 选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:期限
- 7.巴塞尔协议Ⅱ框架下,商业银行计算信用风险的资本要求有两种方法:标准法和内部评级法,其中内部评级法的风险参数有( )。 选项：A、违约概率;B、违约损失率;C、违约风险暴露;D、期限.
- 8.下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险敞口 D:违约数量
- 9.《巴塞尔新资本协议》规定，内部评级法(IRB)所使用的数据包括： 选项： A:期限 B:违约损失率 C:违约概率 D:违约风险暴露
- 10.《巴塞尔新资本协议》规定，内部评级法（IRB）所使用的数据包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（） 选项：A、Y、是 B、N、否
- 11.信用风险的要素包括()。 选项： A、风险敞口 B、违约损失率 C、风险闭口 D、违约概率
- 12.下列属于信用风险构成要素的是（ ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 选项： A、①②③ B、①③④ C、②③④ D、①②③④
- 13.信用风险缓释功能可以体现为（ ）的降低。 选项：A．违约概率B．违约损失率C．预期损失D．违约风险暴露
- 14.316、未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。 选项： A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性
- 15.下列属于信用风险构成要素的是？A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.预期损失和非预期损失
- 16.客户风险的（）包括基本面指标和财务指标两大类。 选项： A、内生变量 B、违约概率 C、违约损失率 D、违约风险敞口
- 17.根据巴塞尔协议III的规定，采用内部评级法（IRB）计算公司风险暴露的风险加权资产时，需要依靠的数据包括（ ）。 选项： A: 违约概率（PD） B: 违约损失率（LGD） C: 信用评级（CR） D: 违约风险暴露（EAD） E: 期限（M）
