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下列属于信用风险构成要素的是?
A:违约概率
B:违约损失率
C:违约风险暴露
D:预期损失和非预期损失
损失
损失率
违约
发布时间:
2024-05-13 20:23:45
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1.
下列属于信用风险构成要素的是( )。Ⅰ.违约概率Ⅱ.违约损失率Ⅲ.违约风险暴露Ⅳ.预期损失和非预期损失A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
2.
下列属于信用风险构成要素的是( )。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 选项: A、①②③ B、①③④ C、②③④ D、①②③④
3.
下列属于信用风险构成要素的是( )。 ①违约概率 ②违约损失率 ③违约风险暴露 ④预期损失和非预期损失(0.9) 选项: A、①②③ B、①③④ C、②③④ D、①②③④
4.
下列属于信用风险构成要素的是( )。I、违约概率II、违约损失率III、违约风险暴露IV、预期损失和非预期损失 选项: A:I、II、III B:I、III、IV C:II、III、IV D:I、II、III、IV
5.
下列属于信用风险构成要素的是( )。 I、违约概率 II、违约损失率 III、违约风险暴露 IV、预期损失和非预期损失 选项: A:I、II、III B:I、III、IV C:II、III、IV D:I、II、III、IV
6.
信用风险缓释功能可以体现为( )的降低。 选项:A.违约概率B.违约损失率C.预期损失D.违约风险暴露
7.
信用风险度量的基本概念有( )选项: A:信用风险暴露 B:违约概率 C:违约损失率 D:预期损失 E:非预期损失
8.
常用的信用风险计量参数包括( )。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、预期损失E、非预期损失
9.
信用风险的构成要素分析以( )为中心。A.损失B.违约C.预期损失D.非预期损失
10.
在信用风险的衡量中,预期损失()。 选项: A、等于非预期损失 B、是难以量化的 C、等于违约概率与违约损失率的乘积 D、等于实际损失加上非预期损失
11.
12. 以下四个度量中哪一个指出在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值? 选项: A:A.修正久期 B:B.违约概率 C:C.违约损失率 D:D.信用风险价值
12.
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是( )。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 选项: A:预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 B:预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 C:预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
13.
计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下那些变量()。 A:违约概率 ; B:违约损失率 ; C:违约风险暴露 ; D:期限 选项:A、A:违约概率 ;B、B:违约损失率 ;C、C:违约风险暴露 ;D、D.期限
14.
资产损失计提中的权重法基于资产规模和计量资产业务预期损失() 选项: A、债务人违约概率 B、预期损失系数 C、违约损失率 D、违约风险暴露
15.
信用风险的要素包括()。 选项: A、风险敞口 B、违约损失率 C、风险闭口 D、违约概率
16.
未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的( )。 (2分) 选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险暴露 D:相关性 E:有效期限
17.
未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的( ) 选项: A:违约概率、 B:违约损失率、 C:违约风险暴露、 D:相关性、 E:有效期限、 F:产品种类。
18.
信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间(期间)全额赔付或及时偿还债务的风险,通常指的是()。A.违约损失率B.违约风险暴露C.违约概率D.违约久期
19.
下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是选项: A:违约概率 B:违约损失率 C:违约风险敞口 D:违约数量
20.
客户信用评级能够量化不同信用等级客户的( )。A 违约风险暴露 B 违约损失 C 违约概率 D 违约损失率
21.
下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是选项: A:违约损失率 B:违约数量 C:违约风险敞口 D:违约概率
22.
在银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率和违约损失率的表述最恰当的是( )。 选项: A:违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B:违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关 C:违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关 D:银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
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