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- 1.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
- 2.中国大学MOOC: 一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中( )。
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3.假设现在的市场利率为5%,请解释联想公司如何对6个月后为期1年的5000万元借款进行利率
锁定?假设此时市场上的6个月远期利率为5.5%,6个月后1年期的市场利率为6%,那么联想公司通
过这种锁定利率的方式可获得的收益是多少?
- 4.如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率 6个月远期汇率 9个月远期汇率 $/￥ 6.84/6.85 -60/-32 -80/-70 同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率 3个月远期汇率 $/￥ 6.85/6.854 -63/-50 人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（ ）元。选项： A:198.71; B:199.85 ; C:200.00; D:245.21
- 5.某远期利率协议报价如下“3×9，8%”，其含义是（ ）。 选项： A: 于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B: 于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C: 于3个月后起息的9个月协议利率中间价为8% D: 于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 6.当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则该企业在合约到期后，应偿还的本利和为（ ）万元（精确到小数点后2位数）。
- 7.某远期利率协议报价如下： “3 x9, 8%" ，其含义是（ ） 。 选项： A: 于3 个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B: 于3 个月后起息的6个月协议利率中间价为8o/。 C: 于3 个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D: 于9 个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 8.某远期利率协议报价如下:“3×9,8%”,其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 9.假设英国某银行贷款给美国某家银行200万美元，为期3个月（暂不考虑利息支付），此时英镑与美元汇率为1：1.2481。同时，美国市场利率为8%，英国市场利率为6%。英国银行使用BSI法规避外汇风险，则规避风险的成本为_______万美元。
- 10.(单选题)某远期利率协议报价如下:“3X9,8%”，其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 11.一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中( )。选项： A:获得现金98111.20元; B:支付现金98111.20元; C:获得现金15102.18元; D:支出现金15102.18元
- 12.当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为选项： A:7%; B:8%; C:6%; D:5%
- 13.假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（）A．559万美元B．600万美元C．-559万美元D．-600万美元
- 14. 假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（） 选项： A、-559万美元 B、-600万美元 C、559万美元 D、600万美元
