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- 1.下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是? 选项： A:随着时间的延长，期权价格增加 ; B:执行价格越高，期权价格越低 ; C:股票价格越高，期权价格越高; D:在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
- 2.下列关于股票期权价值的表述中，正确的是（）。 选项： A:美式看涨期权价值与其剩余期限正相关 B:欧式看跌期权价值与其执行价格负相关 C:美式看涨期权价值与其标的股票的股利正相关 D:欧式看跌期权价值与其标的股票的股价波动率负相关
- 3.下列关于期权价格说法错误的是（ ）选项： A:标的资产的波动率越大，对应期权的价格越高 B:期权的有效期越长，美式期权的价格越高 C:期权的执行价格越高，看跌期权的价格越高 D:标的资产的收益越高，看跌期权的价格越高
- 4.其他条件相同，下列哪一项关于期货期权合约的阐述是正确的？ 选项： A:距离到期日越近，看涨期权的期权费越高。; B:距离到期日越近，看跌期权的期权费越高。; C:执行价格越高，看跌期权的期权费越高。; D:基础资产的价格波动越小，期权费越高。
- 5.其他条件相同，下列哪一项关于期货期权合约的阐述是正确的？选项： A:距离到期日越近，看涨期权的期权费越高。; B:距离到期日越近，看跌期权的期权费越高。; C:执行价格越高，看跌期权的期权费越高。; D:基础资产的价格波动越小，期权费越高。
- 6.下面对期权价格的描述哪一项是不正确的（ ）选项： A:期权协定价格越高，看涨期权的内在价值越大 B:市场价格越高，看涨期权的内在价值越大 C:未到期时间越长，美式期权的时间价格越大 D:金融工具价格的波动幅度越小，期权的价格就越低
- 7.下列关于期权价格的说法，正确的是 选项： A:期权协定价格与标的市场价格间的差距的大小对期权价格不影响 B:其他条件不变，期权协定价格与标的市场价格的差距越大，期权价格越高 C:其他条件不变，期权剩余的有效时间越长，期权价格越低 D:其他条件不变，期权剩余的有效时间越越短，期权价格越低
- 8.关于期权的到期日价值和净损益，下列说法不正确的是（ ）。选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 9.以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？选项： A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 10.标的资产的价格越高、协议价格越低，看涨期权价值就（）。A.越高B.越低C.不确定D.不变
- 11.其他条件相同，下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的？选项： A:距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高; B:基础资产的价格波动性越小，期权费越高; C:执行价格越高，看跌期权的期权费越高; D:以上都正确
- 12.其他条件相同，下列关于期货期权合约的阐述正确的是（ ）。A、距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高B、执行价格越高，看跌期权的期权费越高C、基础资产的价格波动性越小，期权费越高D、以上说法均不正确
- 13.其他条件相同，下列关于期货期权合约的阐述正确的是()。 选项：A、距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高 B、基础资产的价格波动性越小，期权费越高 C、执行价格越高，看跌期权的期权费越高 D、以上说法均不正确
- 14.股票的价格越高,看涨期权的期权费越高
- 15.关于期权价格的叙述正确的是（ ） 选项： A:期权有效期限越长，期权价值越大 B:标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C:无风险利率越小，期权价值越大 D:资产收益越大，期权价值越大
- 16.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（） 选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 17.下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：（ ）A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期标的股票发放的红利
