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- 1.考虑一投资组合,期望收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。如果要使投资者更偏好风险资产组合,那么投资者最大风险厌恶系数是多少?
- 2.考虑一投资组合,期望收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。如果要使投资者更偏好风险资产组合,那么投资者最大风险厌恶系数是多少? 选项：3|2.5|3.09|4
- 3.投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产，风险组合的期望收益率为18%，标准差28%，国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5，问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产？（3分）他获得的期望收益率和标准差为多少？（2分）
- 4.已知无风险资产的收益率为 4%，市场组合的预期收益率为 8%，标准差为 8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为 12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为()。 选项： A、8% B、14% C、12% D、16%
- 5.一个投资组合的期望收益率为12%，标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为5%。风险规避系数为3的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合？( ) 选项：无风险资产|风险资产组合
- 6.中国大学MOOC: 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：
- 7.市场组合的收益率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%。最优投资组合中，投资无风险资产占总投资资产的比例为75%，求投资者的风险厌恶度。 选项： A、5 B、4 C、3 D、1.67
- 8.某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：选项： A:0.0490; B:0.0800; C:0.0980; D:0.1175
- 9.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? 选项： A、无风险资产 B、风险资产
- 10.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合?A.无风险资产B.风险资产
- 11.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A，买入资产组合B C、卖空资产组合B，买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 12.下列说法正确的是？ （ ）选项： A:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B:投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; C:投资者选择能使他们的风险最小的投资组合; D:风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; E:投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 13.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由
- 14.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
- 15.按照资产组合理论，有效资产组合是()。 选项： A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加，预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何，能够保持最低收益率的资产组合
- 16.已知风险资产有效边界，无风险利率为5%，资产分配线和风险资金有效边界的切点组合的期望收益率为12%，标准差为8%。如果某个投资者将全部资金的50%用于购买无风险资产，剩余资金购买切点组合，那么该投资者的资产配置策略的标准差最接近
- 17.假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A、40%，60%B、20%，80%C、30%，70%D、50%，50%
