某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。选项: A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约 标准差 相关系数 期货价 发布时间:2024-05-12 16:37:54