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- 1.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
- 2.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
- 3.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（ ）。选项： A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约
- 4.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3手欧元兑美元期货合约
- 5.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（） 选项： A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
- 6.假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 125 000 欧元，最小变动价位是 0.0001 点。那么当期货合约价格每跳动 0. 0001 点时，合约价值变动（ ）。选项： A:13.6 美元 ; B:13.6 欧元 ; C:12.5 美元; D:12.5 欧元
- 7.某美国的基金经理持有欧元股票和债券，则规避汇率风险的方式为（）。 选项： A、做空欧元兑美元期货 B、做多欧元信用违约互换（CDS） C、进行利率互换 D、做多欧元兑美元期货
- 8.某美国进口商 3 个月后将支付一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、卖出欧元远期合约 B、买进美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 9.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450 。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( ) 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 10.自从英国宣布开始脱欧谈判以后，英镑兑美元汇率（美元/英镑）大幅下降，而兑欧元的汇率（英镑/欧元）上升，是因为预期英镑 。
- 11.如果一个美国进口商人，预期欧元对美元汇率年底升值，他会（ ）选项： A:规避欧元升值的风险 B:卖出欧元远期外汇 C:买进欧元远期外汇 D:规避美元贬值的风险
- 12.欧元的即期汇率为1欧元兑1.0606美元,30天远期汇率为1欧元兑1.0652美元。30天远期欧元的升贴水百分比为( )。 选项： A、贴水5.182% B、升水5.182% C、贴水5.205% D、升水5.205%
- 13.在下列汇率中，汇率最接近的是（）。 选项： A、美元兑瑞士法郎汇率 B、英镑兑美元汇率 C、欧元兑美元汇率 D、美元兑港元汇率
- 14.A是一家针对欧洲市场的法国公司，该公司从美国进货，用美元支付，A公司的外汇风险是什么？A公司如何对冲？（）选项： A:欧元相对美元贬值，并买入美元远期 B:欧元相对美元贬值，并买入欧元远期 C:欧元相对美元升值，并买入欧元远期 D:欧元相对美元升值，并买入美元远期
- 15.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 16.对于欧元远期合约的买方，如果约定的交割价格为1.2美元/欧元，到期时欧元的汇率为1.1美元/欧元，其回报等于0.1美元/欧元 选项： A:正确; B:错误
- 17.间接标价法下，如果英镑兑换美元的汇率是1.6美元/英镑，欧元兑美元的汇率是0.8美元/欧元，那么英镑对欧元的价格是 ( )欧元/英镑。选项： A:2; B:4; C:0.5; D:2.5
- 18.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432 购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120, 期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。 选项： A、盈利37000美元 B、亏损37000美元 C、盈利3700美元 D、亏损3700美元
- 19.1月10日，国内某出口公司向瑞典出口一批小商品，价值100万元人民币，6月以瑞典克朗进行结算。1月10日，人民币兑美元汇率为1美元兑6.2233人民币，瑞典克朗兑美元汇率为1美元兑9.031瑞典克朗。6月期的人民币期货合约正以1美元=6.2010的价格进行交易，6月期的瑞典克朗正以1美元=9.1375瑞典克朗的价格进行交易，这意味着6月瑞典克朗兑人民币贬值。为了防止瑞典克朗兑人民币汇率继续下跌，该 选项：A、出售美元兑瑞典克朗的期货合约B、出售瑞典克朗兑美元的期货合约C、买进人民币兑美元的期货合约D、买进美元兑人民币的期货合约
