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- 1.下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。选项： A:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度; B:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合; C:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合; D:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
- 2.下列关于投资者对风险的态度的说法中,不符合投资组合理论的是()。 选项： A:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合 B:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合 D:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
- 3.最优资产组合中的分离特性告诉我们，所有的投资者都会选择相同的风险投资组合，不同风险偏好的投资者只是在无风险资产与风险资产组合的配置比率不同。
- 4.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
- 5.从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? 选项： A、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 6.在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 选项： A、资产中较大比例投资于无风险资产 B、不愿意投资与市场资产组合 C、平均分配市场资产组合和无风险资产 D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
- 7.最优资产组合中的分离特性告诉我们，所有的投资者都会选择相同的风险投资组合，不同风险偏好的投资者只是在无风险资产与风险资产组合的配置比率不同。选项： A:正确; B:错误
- 8.中国大学MOOC: 最优资产组合中的分离特性告诉我们，所有的投资者都会选择相同的风险投资组合，不同风险偏好的投资者只是在无风险资产与风险资产组合的配置比率不同。
- 9.当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。选项： A:最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合; B:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合; C:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合; D:最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
- 10.当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。 选项： A、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对 应的组合 B、最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权 数的组合 C、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组 合 D、最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
- 11.当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。 选项： A:最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D:最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
- 12.高度分散的资产组合A和B的期望收益率分别为10%和12%，贝塔均为为1.2。理性投资者将会（）套利。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 13.能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是（）。 选项： A、资本市场线 B、资产组合 C、资产风险度 D、资产定价理论
- 14.有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项： A、正确 B、错误
- 15.有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项： A:正确; B:错误
- 16.投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。A、对B、错
- 17.当引入无风险资产时,投资者的最优风险资产组合为() 选项： A、位于f与M之间的所有组合 B、f点 C、位于f的右下延长线上的组合 D、M点
- 18.资本资产定价模型是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的。由资本资产定价模型的假设可以得出()。 选项： A: 投资者是理性的 B: 每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 C: 每个投资者的线性有效集都是一样的 D: 投资者的最优投资组合是相同的 E: 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
- 19.【单选题】资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A，买入资产组合BC. 卖空资产组合B，买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
