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行权价为8的看跌期权价格为2标的资产价格为8
价格
期权
看跌
发布时间:
2024-06-16 10:57:12
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1.
【单选题◆】下列期权中,属于实值期权的是( )。A.行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权B.行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权C.行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权D.行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权
2.
下列期权中,属于实值期权的是()。 A.行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权 B.行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权 C.行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权 D.行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权
3.
以下为虚值期权的是( ) 选项:行权价格为300,标的资产市价为250的认沽期权#行权价格为250,标的资产市价为300的认购期权#行权价格为250,标的资产市价为300的认沽期权#行权价格为200,标的资产市价为250的认购期权
4.
以下为虚值期权的是()。 选项: A、行权价格为300,标的资产市场价格为250的认沽期权 B、行权价格为250,标的资产市场价格为300的认购期权 C、行权价格为250,标的资产市场价格为300的认沽期权 D、行权价格为200,标的资产市场价格为250的认购期权
5.
下列情形中,期权内在价值不为零的情况有()。Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格 选项:A:Ⅰ、ⅣB:Ⅱ、ⅢC:Ⅱ、ⅣD:Ⅰ、Ⅲ
6.
下列情形中,期权内在价值不为零的情况有()。Ⅰ.看涨期权行权价格>标的价格Ⅱ.看涨期权行权价格<标的价格Ⅲ.看跌期权行权价格>标的价格Ⅳ.看跌期权行权价格<标的价格 选项: A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ
7.
下列情形中,期权内在价值为零的情况有( )。 选项: A、 看涨期权执行价格大于标的资产价格 B、 看涨期权执行价格小于标的资产价格 C、 看跌期权执行价格大于标的资产价格 D、 看跌期权执行价格小于标的资产价格
8.
M-1807-P-2700合约表示( )。 选项: A、行权价格为2700元/吨的看跌期权合约 B、行权价格为2400元/吨的看涨期权合约 C、行权价格为2400元/吨的看跌期权合约 D、行权价格为2700元/吨的看涨期权合约
9.
根据看涨期权一看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 选项: A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
10.
某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,[br][/br]看跌期权的价格为( )元。 选项: A、6.89 B、13.11 C、14 D、6
11.
[单选题]关于看跌期权的估价,下列表达式正确的是( )。 A A. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 B B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 C C. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 D D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
12.
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为______元。 选项: A、6 B、6.89 C、13.11 D、14
13.
一投资者认为股票指数的价格会在 4600 左右小幅波动,他准备在行权价格为 4500、4600、 4700 的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以选项: A:做多一手行权价格为 4500 的看涨期权,同时做空一手行权价格为 4600 的看涨期权 B:做空一手行权价格为 4600 的看跌期权,同时做多一手行权价格为 4700 的看跌期权 C:做多两手行权价格为 4600 的看涨期权,做空一手行权价格为 4500 的看涨期权,做空一手行权价格为 4700 的看涨期权 D:做空两手行权价格为 4600 的看涨期权,做多一手行权价格为 4500 的看涨期权,做多一手行权价格为 4700 的看涨期权 E:·
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