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已知某公司股票的β系数为0.8,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为
发布时间:
2024-06-16 11:59:36
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1.
已知某公司股票的β系数为0.8,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为()。
2.
已知某公司股票的β系数为0.5,无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为( )。 选项: A、 6% B、 8% C、 10% D、 16%
3.
已知某公司股票的β系数为1.2,无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为( )。 选项: A、 7.2% B、 8.8% C、 10.8% D、 16%
4.
【单选题】如果某公司的β系数为0.8,市场组合的预期收益率为15%,无风险收益率为10%。则该公司股票的预期收益率为( )。 A. 10% B. 14% C. 15% D. 19%
5.
假设当前短期国债收益率为5%,股票价格指数平均收益率为12%,某资产组合成的组合贝塔系数为1.5,计算该资产组合的必要收益率。
6.
中国大学MOOC: 某公司股票β系数为1.2,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均收益率为10%,则该股票的必要收益率为( )。
7.
已知无风险利率为5%,市场组合的平均收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是( )。选项: A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票必要收益率为15%
8.
A公司持有甲股票,它的β系数为1.5,市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。则此股票的必要收益率为
9.
已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
10.
某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。 选项: A、15% B、5% C、10% D、20%
11.
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是( )。选项: A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票预期收益率为15%
12.
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是( )。选项: A:市场风险溢价为5%; B:股票预期收益率为15; C:股票风险溢价为10%; D:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
13.
已知某股票的贝塔系数为0.5,其收益率的标准差为40%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为( )。 选项: A:0.45 B:0.50 C:0.30 D:0.25
14.
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.5,其收益率的标准差为40%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。 A 0.45 B 0.50 C 0.30 D 0.25
15.
已知某股票的贝塔系数为0.45,其收益率的标准差为30%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为()。A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
16.
【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
17.
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
18.
甲公司无风险收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为12%,该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450,整个股票市场的平均收益率的标准差为15,则甲公司股票的必要收益率为( )。选项: A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
19.
62.假设某公司股票的B系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%,则该公司股栗的预期收益率为()。 选项: A:A.8.25% B:B.8.5% C:C.8.75% D:D.9.00%
20.
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求:(1)计算该股票组合的贝塔系数;(2)计算该股票组合的风险收益率;(3)计算该股票组合的必要收益率(4)若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。选项: A:(1)该股票组合的贝塔系数=1.26(2)该股票组合的风险收益率=7.16%(3)该股票组合的必要收益率=17.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票5万元,投资B股票32万元,投资C股票63万元。; B:(1)该股票组合的贝塔系数=1.36(2)该股票组合的风险收益率=8.16%(3)该股票组合的必要收益率=18.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。; C:(1)该股票组合的贝塔系数=1.26(2)该股票组合的风险收益率=7.16%(3)该股票组合的必要收益率=18.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。; D:(1)该股票组合的贝塔系数=1.36(2)该股票组合的风险收益率=8.16%(3)该股票组合的必要收益率=17.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票5万元,投资B股票32万元,投资C股票63万元。
21.
某股票收益率的标准差为0.8,其市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 选项: A、0.18;0.89 B、0.15;0.53 C、0.45;0.85 D、0.32;0.81
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