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- 1.某投资者准备用100万美元进行投资，投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中，无风险资产的年收益率14%，风险资产的年期望收益率28%，风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%，试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比，以及构造的资产组合的期望收益率。
- 2.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 3.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A，买入资产组合B C、卖空资产组合B，买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 4.已知无风险资产的收益率为 4%，市场组合的预期收益率为 8%，标准差为 8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为 12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为()。 选项： A、8% B、14% C、12% D、16%
- 5.投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产，风险组合的期望收益率为18%，标准差28%，国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5，问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产？（3分）他获得的期望收益率和标准差为多少？（2分）
- 6.【单选题】资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A，买入资产组合BC. 卖空资产组合B，买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 7.高度分散的资产组合A和B的期望收益率分别为10%和12%，贝塔均为为1.2。理性投资者将会（）套利。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 8.在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 选项： A、资产中较大比例投资于无风险资产 B、不愿意投资与市场资产组合 C、平均分配市场资产组合和无风险资产 D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
- 9.某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 选项： A、53.85% B、63.85% C、46.15 D、-46.15%
- 10.下列说法正确的是？ （ ）选项： A:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B:投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; C:投资者选择能使他们的风险最小的投资组合; D:风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; E:投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 11.下列说法正确的是？ （ ） 选项： A、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C、投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 D、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 E、投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 12.下列关于投资者对风险的态度的说法中,不符合投资组合理论的是()。 选项： A:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合 B:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合 D:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
- 13.下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。选项： A:投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度; B:不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合; C:投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合; D:当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
- 14.某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（ ）。A、146.15%B、-46.15%C、-146.15%D、46.15%
- 15.能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是（）。 选项： A、资本市场线 B、资产组合 C、资产风险度 D、资产定价理论
- 16.一个投资组合的期望收益率为12%，标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为5%。风险规避系数为3的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合？( ) 选项：无风险资产|风险资产组合
- 17.一个投资组合的期望收益率为12%，标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为5%。风险规避系数为3的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合？( ) 选项：A、无风险资产 B、风险资产组合
- 18.市场组合的收益率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%。最优投资组合中，投资无风险资产占总投资资产的比例为75%，求投资者的风险厌恶度。 选项： A、5 B、4 C、3 D、1.67
- 19.从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确 选项： A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D、风险厌恶程度不影响投资决策
- 20.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? 选项：A、无风险资产 B、风险资产
- 21.一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? 选项： A、无风险资产 B、风险资产
- 22.已知风险资产有效边界，无风险利率为5%，资产分配线和风险资金有效边界的切点组合的期望收益率为12%，标准差为8%。如果某个投资者将全部资金的50%用于购买无风险资产，剩余资金购买切点组合，那么该投资者的资产配置策略的标准差最接近选项： A:0 B:4% C:8% D:12%
- 23.市场组合的收益率为10%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资无风险资产占总投资资产的比例为75%，求投资者的风险厌恶度。PPT68 选项： A、0.5 B、1.67 C、2.5 D、5
- 24.当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。 选项： A:最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C:最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D:最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
