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- 1.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 2.甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的贝塔系数；（2）计算该股票组合的风险收益率；（3）计算该股票组合的必要收益率（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。选项： A:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。; B:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; C:（1）该股票组合的贝塔系数=1.26（2）该股票组合的风险收益率=7.16%（3）该股票组合的必要收益率=18.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。; D:（1）该股票组合的贝塔系数=1.36（2）该股票组合的风险收益率=8.16%（3）该股票组合的必要收益率=17.16%（4）若必要收益率为19%,投资A股票5万元，投资B股票32万元，投资C股票63万元。
- 3.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%.则该股票的必要收益率为
- 4.市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。A、A股票的贝塔系数是3B、B股票的贝塔系数是3.5C、投资组合的贝塔系数是6.5D、投资组合的必要收益率是19%
- 5.宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为8%，则宏发公司股票的收益率为( )。 选项： A、12% B、4% C、10% D、8%
- 6.宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为8%，则宏发公司股票的收益率为( )。选项： A:4% B:8% C:10% D:12%
- 7.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
- 8.中国大学MOOC: 某公司股票β系数为1.2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该股票的必要收益率为（ ）。
- 9.按照资本资产定价模型，确定证券组合必要收益率所考虑的因素有选项： A:无风险收益率; B:公司股票的特有风险; C:特定股票的β系数 ; D:所有股票的平均收益率
- 10.按照资本资产定价模型，确定证券组合必要收益率所考虑的因素有 选项： A、无风险收益率 B、公司股票的特有风险 C、特定股票的β系数 D、所有股票的平均收益率
- 11. 已知某公司股票的β系数为1.2，无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为( )。 选项： A、 7.2% B、 8.8% C、 10.8% D、 16%
- 12.如果甲公司的β系数为1.2,市场组合的预期收益率为12%,无风险收益率为9%,则甲公司股票的预期收益率为( )
- 13.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）选项： A:2 B:2.5 C:1.5 D:5
- 14.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为选项： A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
- 15.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为()
- 16.目前，甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为( )。? 12%|24%|19%|30%
- 17.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）
- 18.目前，甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
- 19.【单选题】假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。 A. 21.5% B. 20% C. 22.5% D. 18%
- 20.按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项： A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
