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无风险利率加上风险溢价决定了证券投资预期收益应( )
选项:
A:=1
B:1
C:=0
D:0
证券投资
风险
收益
发布时间:
2024-04-14 21:41:59
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1.
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。 选项: A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
2.
CAPM模型认为,投资者预期报酬率等于无风险收益加上( )。 选项: A:实际收益率 B:夏普比率 C:超额收益 D:风险溢价
3.
4.风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。 选项: A:正确 B:错误
4.
证券的风险溢价是指其期望收益率减去无风险利率的差值选项: A:对 B:错
5.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,该组合β为() 选项: A:0 B:1 C:2
6.
关于风险溢价的概念说法正确的是选项: A:风险溢价与投资者的风险偏好有关 B:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 C:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 D:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产
7.
下列属于风险中性原理特性的是()。 选项: A、假设投资者对待风险的态度是中性的,所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B、投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C、将期望值用无风险利率折现,可以获得现金流量的现值 D、假设投资者对待风险的态度是客观的,所有证券的预期收益率都应当是风险利率
8.
( )假设收益率20%,波动率10%,无风险利率5%,夏普比率为_____ 选项:A、1.5B、1C、0.5D、0
9.
无风险利率包含(),票面利率=无风险真实利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性溢价+期限风险溢价。 选项:A:违约风险溢价B:流动性风险溢价C:通货膨胀风险溢价D:期限风险溢价
10.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )。选项: A:1; B:0; C:2; D:无法确定
11.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )。 选项: A:1 B:0 C:3 D:无法确定
12.
x 1. 31 600 xL 20 (1200 二匕口,为最大。13下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。[中央财经大学2012金融硕士]A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价B、.风险溢价的大小取决于B值的大小C、0越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高D、. 0度量的是单个证券的全部风险,包括系统性风险和非系统性风险
13.
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为() 选项: A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
14.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的B系数为______。 选项: A、1 B、0 C、3 D、无法确定
15.
【多选题】关于风险溢价的概念说法正确的是 A. 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B. 当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C. 风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D. 风险溢价与投资者的风险偏好有关
16.
风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。( ) 选项: A:正确 B:错误
17.
已知某股票的预期收益率受两个因素的影响,因素1和因素2的敏感系数分别为0.5和1.5,因素1的风险溢价为4%。假设无风险利率为5%,根据APT模型,如果该股票的预期收益率为16%,则该股票预期收益率对因素组合2的风险溢价为( )。 选项: A:6% B:7% C:9.33% D:12% E:E
18.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是() 选项: A:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B: 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C: 当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升 D: 风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升
19.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项: A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
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