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某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,该组合β为()
选项:
A:0
B:1
C:2
组合
收益率
等于
发布时间:
2024-06-23 10:42:11
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1.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )。选项: A:1; B:0; C:2; D:无法确定
2.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )。必要收益率=无风险利率的时候,β=0] 选项: A:1 B:0 C:3 D:无法确定
3.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )。 选项: A:1 B:0 C:3 D:无法确定
4.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的B系数为______。 选项: A、1 B、0 C、3 D、无法确定
5.
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,股票市场的平均收益率为16%。要求:(1)计算该股票组合的贝塔系数;(2)计算该股票组合的风险收益率;(3)计算该股票组合的必要收益率(4)若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。选项: A:(1)该股票组合的贝塔系数=1.26(2)该股票组合的风险收益率=7.16%(3)该股票组合的必要收益率=17.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票5万元,投资B股票32万元,投资C股票63万元。; B:(1)该股票组合的贝塔系数=1.36(2)该股票组合的风险收益率=8.16%(3)该股票组合的必要收益率=18.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。; C:(1)该股票组合的贝塔系数=1.26(2)该股票组合的风险收益率=7.16%(3)该股票组合的必要收益率=18.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票6万元,投资B股票30万元,投资C股票64万元。; D:(1)该股票组合的贝塔系数=1.36(2)该股票组合的风险收益率=8.16%(3)该股票组合的必要收益率=17.16%(4)若必要收益率为19%,投资A股票5万元,投资B股票32万元,投资C股票63万元。
6.
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项: A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
7.
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为()
8.
某资产组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该资产组合的β系数为选项: A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
9.
『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A 证券的必要收益率为 21%,贝塔系数为 1.6;B 证券的必要收益率为 30%,贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合,以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
10.
课堂-『例题41』甲公司持有A、B两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A证券的必要收益率为21%,贝塔系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合,以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算C证券的贝塔系数和必要收益率。
11.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
12.
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
13.
市场组合的期望收益率为 12%,无风险收益率为 4%,则该资产组合期望收益率为 20%,资产组合的风险系数为( )。 选项:A、1B、1.5C、2D、2.5
14.
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。 A.0.2B.0.4C.0.6D.1.0
15.
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为( )。A、146.15%B、-46.15%C、-146.15%D、46.15%
16.
投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。( )
17.
根据CAPM,一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产,其预期收益率( )。2007年中国人民银行] 选项: A:等于0 B:小于0 C:等于无风险收益率 D:等于无风险收益率加上特有风险溢价 E:等于市场组合的收益率
18.
在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的是选项: A:市场投资组合的无风险收益率; B:该组合中所有单项资产各自的β系数,以及各自所占比重; C:该组合的无风险收益率; D:该组合中所有单项资产互相的协方差
19.
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()
20.
假设当前短期国债收益率为5%,股票价格指数平均收益率为12%,某资产组合的组合贝塔系数为1.5,计算该资产组合的必要收益率。
21.
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为() 选项: A、10% B、5% C、15% D、20%
22.
假设当前短期国债收益率为5%,股票价格指数平均收益率为12%,某资产组合成的组合贝塔系数为1.5,计算该资产组合的必要收益率。
23.
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。 选项: A:10% B:12% C:16% D:18%
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