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相关试题
- 1.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 2.CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。选项： A:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率的方差
- 3.根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（） 选项： A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
- 4.投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。（ ）
- 5.风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
- 6.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 7.某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为（ ）。选项： A:1; B:0; C:2; D:无法确定
- 8.某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为（ ）。 选项： A:1 B:0 C:3 D:无法确定
- 9.某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的B系数为______。 选项： A、1 B、0 C、3 D、无法确定
- 10.[单选题]某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为（ ）。 A 1 B 0 C 3 D 无法确定
- 11.风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 12. 资本资产定价模型中的收益率等于无风险报酬率加上( )。 选项： A、 资金时间价值 B、 期望收益率 C、 风险 D、 风险收益率
- 13.无风险收益率等于
- 14.无风险资产的收益率为零，收益率的标准差为零，收益率与风险资产收益率的协方差也为零。
- 15.市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：（）。
- 16.当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应
- 17.假定无风险收益率为5%，β值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。要求：根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）β值为0的股票的期望收益率是多少？
- 18.判断题风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。() 选项： A:正确 B:错误
- 19.如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()
