当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。
A: 大于
B: 小于
C: 等于 -
D: 大于等于
发布时间：2024-06-04 17:23:20
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当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。
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- 1.当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。
- 2.【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
- 3.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（ ）。选项： A:该资产的风险小于市场风险; B:该资产的风险等于市场风险; C:该资产的必要收益率为15%; D:该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
- 4.资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 5.资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（ ）。选项： A:β=1，说明该资产的系统风险为1; B:某资产的β小于0，说明此资产无风险; C:某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险; D:某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险; E:某资产的β小于1，说明该资产的市场风险小于市场组合的平均风险
- 6.判断题资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 7.如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值( )。A.等于1B.小于1C.大于1D.等于0
- 8.投资组合的贝塔系数β（ ）组合中单项资产最小的贝塔系数，（ ）组合中单项资产最大的贝塔系数。 选项：A、小于 大于B、大于 小于C、等于 小于D、等于 大于
- 9.两种风险资产的资产组合问题，组合的期望收益率（ ）。选项： A:不可能比两种风险资产的期望收益率都高 B:介于两种风险资产的期望收益率之间 C:随着组合在资产1上的权重增加，单调变化 D:不可能小于0
- 10.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 11.3. 资产组合的收益率等于组成资产组合的各资产收益率的（ ）选项： A:A. 加总收益率; B:B. 中位数收益率; C:C. 几何加权平均; D:D. 算数加权平均
- 12.3、在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（ ）。 A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率选项： A:A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重; B:B.该组合中所有单项资产各自的β系数; C:C.市场组合的无风险收益率; D:D.该组合的无风险收益率
- 13.投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。（ ）
- 14.下面有关投资组合的论述正确的是( )A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均(只是组合的系统风险，不包括可分散风险的)C.两种证券完全相关时可以消除风险D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
- 15.下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 选项： A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
