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相关试题
- 1.以下模型对应的样本偏自相关系数具有拖尾性的有选项： A:平稳AR(2); B:MA(1); C:MA(2); D:平稳ARMA(1,2)
- 2.以下模型对应的样本偏自相关系数具有拖尾性的有选项： A:平稳AR(2); B:MA(1); C:MA(2); D:平稳ARMA(1,2)
- 3.下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型
- 4.平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。 选项： A、MA(q) B、ARIMA(p,d,q)模型 C、AR(p) D、ARMA(p,q)
- 5.下列时间序列模型中、哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测（）。 选项： A、AR模型 B、MA模型 C、ARMA模型 D、GARCH模型
- 6.以下叙述错误的是选项： A:ARMA模型适用于平稳时间序列建模; B:AR模型适用于平稳时间序列建模; C:MA模型适用于平稳时间序列建模; D:ARMA模型适用于非平稳时间序列建模
- 7.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有选项： A:ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾; B:ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾; C:AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾; D:AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 8.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A. B. C. D. 选项：A、ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾B、 ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾C、AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾D、AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 9.现代谱分析是以参数模型为基础的谱分析方法，常见的参数模型有ARMA模型、AR模型、MA模型。 选项： A、正确 B、错误
- 10.如果一个变量的时间序列图像具有明显的波动性聚集现象，以下哪个模型可以用来对此类变量进行时间序列建模？ 选项： A、AR(p)模型 B、MA(q)模型 C、ARMA(p,q)模型 D、GARCH(p,q)模型
- 11.下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 选项： A、AR模型 B、MR模型 C、MAAR模型 D、ARMA模型
- 12.利用ARMA模型拟合平稳序列，需要进行模型检验，主要包括模型的显著性检验和参数的显著性检验，对吗？ 选项：A:正确 B:错误
- 13.利用ARMA模型拟合平稳序列，需要进行模型检验，主要包括模型的显著性检验和参数的显著性检验，对吗？ 选项：A、正确 B、错误
- 14.平稳MA模型自相关系数具有截尾性，偏自相关系数具有拖尾性。选项： A:正确; B:错误
- 15.若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立()模型。 选项： A、MA(2) B、ARMA(1,1) C、AR(2) D、MA(1)
- 16. 平稳AR模型一定是可逆的，可逆MA模型未必是平稳的。（ ）选项： A:对 B:错
- 17.平稳AR模型自相关系数具有截尾性,偏自相关系数具有拖尾性。
- 18.【判断题】ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
- 19.ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。 选项： A:错 B:对
