某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合,他通过有关模型测算出该组合相对于上证0股票指数的Beta系数为0.7,相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20,假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200,中证500股指期货近月合约的价格为11000,那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是()。 选项: A:卖出255手上证50股指期货 B:卖出191手中证500股指期货 C:卖出128手上证50股指期货和读出95手中证500股指期货 D:其他三项做法均不对 相对于 股票指数 有一个 发布时间:2024-06-10 22:56:05