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不能够度量债券利率风险的是 。
选项:
A:凸性(凸度);
B:久期;
C:修正久期;
D:到期收益率
收益率
不能够
度量
发布时间:
2024-06-16 17:17:08
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1.
下列有关债券凸性的说法正确的是( ) 选项: A: 若其他条件相同,到期期限越长,久期越长,凸度越大 B: 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券凸度越大 C: 给定到期收益率和修正久期,息票率越大,凸度越大 D: 久期增加时,债券的凸度以增速度增长 E: 久期增加时,债券的凸度以一定速度增长
2.
以下关于凸度的性质,正确的有( )。 选项: A: 其他条件相同时,到期期限越长,久期越长,凸度越大 B: 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券的凸度越大 C: 给定到期收益率和修正久期,息票率越高,凸度越大 D: 久期增加时,债券的凸度以增速度增长 E: 凸度不具有可加性
3.
债券的价格、马考勒久期、修正久期和凸度都是到期收益率的增函数 选项:A、正确B、错误
4.
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是( )。 选项: A、票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较小 B、票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较大 C、票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率相同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较小 D、票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率相同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较大
5.
实际应用中,人们使用的修正久期 (" 选项: A:麦考利久期X利率变化 B:麦考利久期X(1十债券到期收益率) C:麦考利久期÷(1一债券到期收益率) D:麦考利久期÷(1+债券到期收益率)
6.
下列关于利用久期和凸性进行债券利率风险管理的说法中,不正确的是:( )选项: A:债券修正久期越大,债券价格对收益率的变动就越敏感。收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大,而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。 B:不管收益率变动多少,采用久期方法总是低估了无选择权债券的新价格。 C:在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率下跌风险能力强,但抗利率上升风险能力较弱。 D:所有无选择权债券的凸性都是正值。凸性的存在改善了债券价格的风险状况:即债券下跌没有久期估计的那么严重,债券价格上涨幅度大于久期估计的水平。
7.
下列关于债券久期和凸度的说法,正确的是( ) A、在其他条件不变情况下,债券的到期收益率越低,久期越长; B、给定收益率变动幅度,修正久期越大,债券价格波动率越大; C、当收益率变动幅度较大时,用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确,需要考虑凸度的调整; D、在其他条件相同时,人们将偏好凸度小的债券;
8.
以下关于债券久期的说法不正确的是( )。选项: A:票面利率不变时,债券期限越长,债券久期越长; B:到期时间不变时,票面利率越低,债券久期越短; C:其他因素不变时,到期收益率越高,债券久期越短; D:附息债券的久期小于到期期限
9.
关于久期的性质正确的有()。 选项: A、久期与息票利率呈相反的关系,息票率越高,久期越短 B、债券的到期期限越长,久期也越长 C、久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小 D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均
10.
实际中人们使用的修正久期=麦考利久期( )。 选项: A: ×利率变化 B: ×(1+债券到期收益率) C: ÷(1-债券到期收益率) D: ÷(1+债券到期收益率) E:上述说法都不正确
11.
下面关于久期说法正确的有? 选项: A: 久期就是现金流的平均到期期限 B: 久期反映的是债券价格的一阶敏感性 C: 任何利率衍生品都可以算出久期 D: 久期可以准确度量债券的利率风险
12.
以下表述中错误的是( )选项: A:其他条件相同,债券的到期日越长,久期越长。; B:在到期日相同的条件下,到期收益率越低的零息债券的久期越短; C:给定到期日和到期收益率,债券息票利率越低,久期越长; D:相对于到期日,久期能够更好地测度债券的利率风险
13.
下列说法中正确的有( )选项: A:债券的到期日越长,久期越大; B:债券的票面利率越高,久期越小; C:当债券是一次性还本付息是,久期等于其到期期限; D:久期是到期收益率的减函数
14.
关于债券的久期,以下说法正确的是( )A、债券的到期收益率与久期呈正相关关系B、债券的久期与票面利率呈负相关关系C、零息债券的久期等于它的到期时间D、债券的久期与到期时间呈正相关关系
15.
以下关于债券久期的说法不正确的是( )。A.票面利率不变时,债券期限越长,债券久期越长B.到期时间不变时,票面利率越低,债券久期越短C.其他因素不变时,到期收益率越高,债券久期越短D.附息债券的久期小于到期期限
16.
1.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,年年付息债券期限为3年且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化百分比是多少
17.
利用麦考利久期(或修正的久期)来考查债券收益率变动与债券价格变动之间的关系,只是一种近似计算,这是因为()。 选项: A、久期计算没有考虑连续复利的影响 B、久期计算没有考虑息票率的影响 C、久期计算没有考虑债券凸度的影响 D、久期计算没有考虑债券到期时间的影响
18.
关于久期的性质,下列说法正确的有()。 A: 久期与息票利率成相反的关系,息票率越高,久期越短 B: 债券的到期期限越长,久期也越长 C: 久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小 D: 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
19.
以下关于久期的说法正确的是() 选项: A、久期与息票利率呈相反关系 B、久期与息票呈同向关系 C、久期与到期收益率呈相反关系 D、久期与到期收益率呈同向关系 E、债券的到期期限越长,久期也越长
20.
以下关于久期的说法正确的是 ( )A、久期与息票利率呈相反关系B、久期与息票呈同向关系C、久期与到期收益率呈相反关系D、久期与到期收益率呈同向关系E、债券的到期期限越长,久期也越长
21.
1.已知一种面值为100元,息票率为6%的债券,年年付息一次,债券期限为3年,且到期收益率为6%,求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化百分比是多少?
22.
测量债券利率风险的方法有( )。 选项: A、久期 B、β系数 C、凸性 D、VaR
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