股票A与股票B得有关概率分布如下:状态 概率 股票A得收益率(%) 股票B得收益率(%) 1 0、10 10 8 2 0、20 13 7 3 0、20 12 6 4 0、30 14 9 5 0、20 15 8 期望收益13、27、7标准差1、471、1协方差0、0076相关系数0、47(1)股票A与股票B得期望收益率与标准差分别为多少? (2)股票A与股票B得协方差与相关系数为多少? (3)若用投资得40%购买股票A,用投资得60%购买股票B,求投资组合得期望收益率(9、9%)与标准差(1、07%)。 (4)假设有最小标准差资产组合G,股票A与股票B在G中得权重分别就是多少?
发布时间:2024-05-15 15:54:16