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某投资组合的贝塔系数为1.5,则该组合()
组合
投资
系数
发布时间:
2024-04-17 11:38:57
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相关试题
1.
投资组合中4个证券的贝塔系数分别为:0.6、0.8、1.5、1.7,则该投资组合的贝塔系数:(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 ( )
2.
假设当前短期国债收益率为5%,股票价格指数平均收益率为12%,某资产组合的组合贝塔系数为1.5,计算该资产组合的必要收益率。
3.
假设当前短期国债收益率为5%,股票价格指数平均收益率为12%,某资产组合成的组合贝塔系数为1.5,计算该资产组合的必要收益率。
4.
[单选题]假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为()。 A 1.0 B 1.5 C 2.0 D 1.25
5.
假设有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股票,如果其中一只股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。P30 选项: A:1.0 B:1.5 C:2.0 D:1.25
6.
假定有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股票,如果其中一只股票的贝塔系数是 1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。 选项: A:1.0 B:1.5 C:2.0 D:1.25
7.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )选项: A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
8.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。选项: A:标准差度量的是投资组合的非系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
9.
某股票收益率的标准差为2.8358,其与市场组合收益率的相关系数为0.8927,市场组合收益率的标准差为2.1389,则该股票的贝塔系数为()。 选项:A.1.5B.0.5C.0.85D.1.18
10.
『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合,假定资本资产定价模型成立,A 证券的必要收益率为 21%,贝塔系数为 1.6;B 证券的必要收益率为 30%,贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合,以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5:1:1.5,最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 (2)计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
11.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的是( )。? 标准差度量的是投资组合的非系统风险|投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值|投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值|贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
12.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。选项: A:标准差度量的是投资组合的非系统风险; B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值; C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值; D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
13.
【经典题解@多选题(2013)】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。 选项: A:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B:标准差度量的是投资组合的非系统风险 C:投资组合贝塔系数是被组合各种证券贝塔系数的算术加权平均值 D:投资组合标准差是被组合各种证券标准差的算术加权平均值
14.
已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为( )。
15.
你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少? (分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数,然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样,所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样,即1。建立方程求组合的贝塔系数, β=1/3×0 1/3×1.9 1/3×β x =1 解得,β x =1.10)
16.
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的是()? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
17.
下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项: A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
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