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关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
选项:
A:夏普比率
B:跟踪误差
C:贝塔系数
D:风险价值 VaR
风险
纯粹
前指
发布时间:
2024-06-04 17:28:38
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相关试题
1.
投资组合的风险调整后收益指标不包括()。 选项: A、詹森α B、基准跟踪误差 C、夏普比率 D、特雷诺比率
2.
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。 A: 詹森α B: 基准跟踪误差 C: 夏普比率 D: 特雷诺比率
3.
风险评价定量指标中,不属于市场风险类指标的是( )。选项: A:市场风险VaR值 B:银行账户利率风险缺口比率 C:利率风险敏感度 D:人行日均超额备付金率
4.
下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项: A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
5.
风险价值VaR指标的优点是,既衡量了预期损失,又衡量了非预期损失。() 选项: A:正确 B:错误
6.
18. 下列关于贝塔系数的表述中,正确的有( )。 选项: A:贝塔系数衡量的是系统风险 B:单项资产的贝塔系数大于1说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险 C:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 D:β系数是影响证券收益的唯一因素
7.
多选题(本题1.5分)以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。 选项: A:VaR是对未来损失风险的事前预测 B:VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应 C:VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D:VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
8.
通过回归可以直接获得如下指标()选项: A:beta; B:跟踪误差; C:詹森阿尔法; D:夏普比例
9.
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的是()选项: A:贝塔系数必须为1; B:贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素; C:投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低; D:贝塔系数反映的是证券的系统风险
10.
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的有( )。 选项: A: 贝塔系数可以为负数 B: 贝塔系数是影响证券收益的唯一因素 C: 投资组合的贝塔系数一定会比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D: 贝塔系数反映的是证券的系统风险
11.
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的是()? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
12.
贝塔系数的经济学含义包括( )。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合,其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项:A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
13.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。选项: A:标准差度量的是投资组合的非系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
14.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )选项: A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
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