请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 2.单选题：市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）选项： A:超额收益为10%，与市场组合的协方差为60% B:C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% C:超额收益为7%，与市场组合的协方差为35% D:超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%
- 3.市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券增加投资A.A 超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%B.B超额收益为7%，与市场组合的协方差为32%C.C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45%D.D超额收益为10%，与市场组合的协方差为50%
- 4.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 5.根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率（ ）。2007年中国人民银行] 选项： A:等于0 B:小于0 C:等于无风险收益率 D:等于无风险收益率加上特有风险溢价 E:等于市场组合的收益率
- 6.证券市场线描述的是：（ ）选项： A:证券的预期收益率与其系统风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与指数收益的关系 D:由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 7.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36,无风险收益率为6%,A股票收益率的方差是0.25,与市场投资组合收益率的相关系数为0.6,则该股票的必要收益率为
- 8.关于证券市场线的说法正确的是选项： A:证券市场线上的组合都是有效组合； B:证券的期望收益与贝塔成正比； C:证券市场线的斜率等于夏普比率； D:证券市场线的斜率等于市场超额收益
- 9.在计算资产组合的日风险收益DEAR时，当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。 选项： A:正确 B:错误
- 10.在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露 选项：A、正确 B、错误
-
11.以下关于资产收益相关性说法正确的是（ ）
A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
选项：A：A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 12.某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。选项： A:2; B:2.5; C:1.5 ; D: 5
- 13.某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）选项： A:2 B:2.5 C:1.5 D:5
- 14.已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（ ）。
- 15.证券市场线的斜率是选项： A:市场风险溢酬; B:β系数; C:该证券无风险收益率 ; D:该证券风险收益率
- 16.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票预期收益率为15; C:股票风险溢价为10%; D:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
