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- 1.在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。
- 2.在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露 选项：A、正确 B、错误
- 3.在计算资产组合的日风险收益DEAR时，当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。（ ） 选项：A、对 B、错
- 4.2723:在计算交易对手信用风险暴露风险加权资产时是计算交易对手风险暴露形成的风险加权资产。 选项：A、正确B、错误
- 5.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。选项： A:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大; B:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大; C:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大; D:资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
- 6.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。选项： A:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 C:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 D:资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
- 7.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是()。 选项： A、资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 B、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 C、资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 D、资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
- 8.当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。
- 9.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是().A.资产间收益若为完全正相关则资产组合
- 10.当市场达到均衡状态时，存在唯一的最有效的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（）
- 11.关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项： A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
- 12.关于权益类证券风险益价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升 B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关 D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 13.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是() 选项： A:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B: 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C: 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 D: 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
- 14.【单选题】如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR，当该金融机构持有该资产N天时，面临的风险收益为（ ）。 选项：A、DEAR B、DEAR×N C、DEAR× D、 DEAR×N2
- 15.下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有()。 选项： A:计算风险收益率时考虑了全部风险 B:市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C:无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D:资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
- 16.当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 - D. 大于等于
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17.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:
风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关
D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 18.【单选题】关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是() A. 风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B. 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C. 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 D. 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
- 19.如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR，当该金融机构持有该资产N天时，面临的风险收益为（ ）。 选项：DEARDEAR×NDEAR×N^(1/2)DEAR×N^2
