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在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。
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发布时间:
2024-04-17 11:49:01
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相关试题
1.
在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。 选项: A:正确 B:错误
2.
在计算交易对手信用风险暴露风险加权资产时是计算交易对手风险暴露形成的风险加权资产。 选项: A:正确 B:错误
3.
2723:在计算交易对手信用风险暴露风险加权资产时是计算交易对手风险暴露形成的风险加权资产。 选项:A、正确B、错误
4.
在计算交易对手信用风险暴露风险加权资产时是计算交易对手风险暴露形成的风险加权资产。(判断题) 选项: A:正确 B:错误
5.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。选项: A:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 C:资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 D:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
6.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。选项: A:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 C:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 D:资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
7.
下列说法错误的是( )。A、我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B、证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C、CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
8.
当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
9.
关于资产组合风险,正确的是( ) 选项: A、资产之间风险完全正相关时,组合的风险最大 B、资产之间风险完全负相关时,组合的风险最大 C、资产之间风险完全不相关时,组合的风险为零 D、组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
10.
下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。 选项: A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消 E、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
11.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是().A.资产间收益若为完全正相关则资产组合
12.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
13.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
14.
进行资产配置时,构造最优投资组合的内容有()。 选项: A、确定不同资产投资之间的相关程度 B、确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 C、计算组合的期望收益率 D、计算资产配置的风险
15.
如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。 选项: A: DEAR B: DEAR×N C: DEAR× D: DEAR×N2
16.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。( )选项: A:正确; B:错误
17.
【单选题】如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。 选项:A、DEAR B、DEAR×N C、DEAR× D、 DEAR×N2
18.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项: A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
19.
当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 - D. 大于等于
20.
如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。 选项:DEARDEAR×NDEAR×N^(1/2)DEAR×N^2
21.
假设某位投资者筛选出两个风险资产作为其投资目标。资产的具体情况如下期望收益率标准差资产A1225资产B8%18%无风脸利率是6%,两资产之间的相关系数为04,(1)请计算两种风险资产构成的最小方差组合的风险和预期收益率(2)当投资者只能在投资于无风险资产和资产A或者无风险资产和资产B这两种组合间选择时,投资者应该选择哪种组合?为什么?
22.
下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有()。 选项: A:计算风险收益率时考虑了全部风险 B:市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C:无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D:资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
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